第6題，為什么average spread 要變成百分比的形式？
老師，16題的第二個陳述，為什么國債價格上升，GC下降？
老師您好，第69題C選項，CCP在financial crisis的時候加劇了系統(tǒng)性風險？
為什么在O/C avcount中，不是算四年的收益，因為年初是10m，那第四年末應該有四次方才對
老師，為什么看到contract type就說是repo，repo 和reverse repo是同一個交易中的買方和賣方嗎？repo是將資產(chǎn)抵押融的資金，而后以約定的利率回購，reverserepo這是提供融資，收取利息的一方？
老師，選項B中為什么長期的非流動性資產(chǎn)轉化為短期的是對的，這樣不會產(chǎn)生期限錯配的問題嗎？
老師，請問var和cost of liquidation的計算都是考慮單尾嗎？為什么第七題中感覺VAR 是考慮單尾，但是cost of liquidation是考慮雙尾？
老師，我還是不大明白資產(chǎn)流動性風險和融資流動性風險之間的差別，流動性風險不是通常分為交易流動性風險和資金流動性風險嗎？
老師，我還是不大懂為什么要除以2？
老師accured interest 應該是coupon 產(chǎn)生的對吧 不然怎么回事半年半年來計算
老師為什么 美式期權金額不確定呀， 他確實是 時間不確定，但是 執(zhí)行的時候strike price是確定的呀。 我覺得是不是 車險 比較適合 amont 和time都不確定
老師請問這里面 這里面的三筆交易 我們是不是不考慮 long shot 直接就是數(shù)值的相加嗎
老師這里 為什么是stress market 而不是normal呢？
63頁的這張ppt，老師開始講的的是左邊的是分母上的，右邊是分子上的，可是答案為什么是用72去除以74.25？ 72是分母上的應該是required amount of stable funding， 74.25是分子上的不應該是amount of stable funding 嗎？
老師你好關于存款定價這個部分有些疑惑，課程主要介紹了幾種定價的方法，其中第一種cost plus profit margin 這種方法主要是計算向客戶收取的費用，第二種方法邊際成本法又變成了吸收1單位新存款要花費的新成本，但這部分成本感覺是在計算要支付給客戶的資金，那這個部分到底是在講如何計算向客戶收費還是支付給客戶利率？
程寶問答
金程問答
