金程問(wèn)答
Q85價(jià)格高了還是低了，為什么是比波動(dòng)率曲線的縱軸？
法國(guó)公司也面臨西班牙銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，西班牙債務(wù)違約，則法國(guó)公司賠付，法國(guó)公司承保的就是西班牙公司的信用
老師，求半衰期時(shí)間公式為什么這么寫(xiě)？
密卷41題，問(wèn)value of convexity咋算
第II個(gè)說(shuō)法中說(shuō)lower confidence level ，那說(shuō)明alpha變大，所以是一類(lèi)錯(cuò)誤變大，如果第II個(gè)說(shuō)法也導(dǎo)致二類(lèi)錯(cuò)誤變大，豈不是Type I 和Type II同時(shí)變大了？不應(yīng)該是此消彼長(zhǎng)嗎？這個(gè)不太理解，請(qǐng)幫忙解惑，謝謝。
老師，請(qǐng)問(wèn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)74題，為什么在第一年初和第二年初沒(méi)有加上coupon進(jìn)行計(jì)算？
b選項(xiàng)中with replacement是啥意思。整個(gè)一句話是不是拿出來(lái)放進(jìn)去，重復(fù)這個(gè)過(guò)程
法國(guó)公司提供保險(xiǎn)服務(wù)，所承保的標(biāo)的，應(yīng)該就是是他的風(fēng)險(xiǎn)敞口
10天，99%的VAR是不是可以認(rèn)為是1000天發(fā)生一次，1年，99.9%的VAR，是不是指1000年一次
在算這個(gè)例子的時(shí)候，算VAR是否可以用EL=PD*LGD*EAD來(lái)考慮，EL=0.02*（400/500）*500=8萬(wàn)，再考慮VAR=-（8-K*ES)
在mapping這一章里，是否可以這么說(shuō)，本金映射是考慮風(fēng)險(xiǎn)因子最少的，只考慮期限，久期映射，也只考慮了期限，但是這個(gè)期限更準(zhǔn)確，在久期映射中沒(méi)有考慮利率，在現(xiàn)金流映射中既考慮了期限，也考慮了利率，還考慮了利率的相關(guān)性
回測(cè)時(shí)分母用了NP(1-P)開(kāi)根號(hào)，為什么沒(méi)有再除以根號(hào)N？上面說(shuō)假設(shè)檢驗(yàn)的公式，分母上是標(biāo)準(zhǔn)誤，是除以了根號(hào)N的
老師我想知道 volitility of short rate 跟yield volatility 有什么區(qū)別，筆記上面說(shuō)yield volatility是不變的
老師好，第五題bcd選項(xiàng)是具體錯(cuò)在哪
LN（Pt+2/Pt+1）不是應(yīng)該等于LN（1+5%）嗎，為什么直接等于5%了？
程寶問(wèn)答
