金程問(wèn)答
26題回測(cè)這里能不能講一下，題目問(wèn)的是什么意思？另外，95%的值算出來(lái)只有零點(diǎn)幾，為啥不能拒絕
兩個(gè)方法都是改變數(shù)據(jù)大小，而不是改變權(quán)重，而題目問(wèn)的很明顯是改變權(quán)重。請(qǐng)問(wèn)這題來(lái)自哪里？
這里的applicable應(yīng)該如何理解，如果表示'適用的' 也可以理解為 u越高越不適用
POT中選取的threshold u是否作為參數(shù)之一呢
term structure model中 哪些的tree中可以使用等差數(shù)列的方法快速計(jì)算？
這里算的應(yīng)該是第二個(gè)月的rate，為什么題干是short-rate in the first month？
老師，ckean return. actual return . hypothetical return這幾個(gè)分別是啥定義呢
VaR不滿足次可加性，是否意味著portfolio VaR可能大于、可能小于也可能等于組成這個(gè)portfolio中的各個(gè)資產(chǎn)的VaR的加總之和？ 而ES滿足次可加性，所以portfolio ES是小于或者等于組成這個(gè)portfolio的各資產(chǎn)ES的加總之和？ 想請(qǐng)教下老師，這樣理解是否正確？
這個(gè)題還是不太懂，希望老師重新講一遍
老師一會(huì)兒講random variable是dw，一會(huì)兒講random variable是ε,那么題目中說(shuō)的1.24到底對(duì)應(yīng)的是ε還是dw呢？
第一個(gè)選項(xiàng)中的偏度，應(yīng)該是左偏還是右偏
老師請(qǐng)問(wèn)這里講兩種計(jì)算收益率區(qū)別的時(shí)候，為什么算數(shù)收益率考慮到本金的變化，所以不能直接取平均值；但幾何收益率就可以直接Ln P（t+2)/P(t-1),就直接取期末期初，那算數(shù)的收益率為啥不行呢
增加樣本容量不是會(huì)增強(qiáng)power of test嗎？
A選項(xiàng)，correlation為什么只是為特定序列的數(shù)值服務(wù)的？謝謝
老師，這張表最后四列波動(dòng)率低了，put的價(jià)格反而高了，這個(gè)和波動(dòng)率高價(jià)格高結(jié)論不一致啊
程寶問(wèn)答
