金程問(wèn)答
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久期
為什么零息債的久期就是其到期期限？
久期里的利率變化△y，指的是市場(chǎng)利率還是 ytm
在哪里講過(guò)永續(xù)年金的久期算法？有公式嗎
考試的時(shí)候，修正久期直接等于1/y也是對(duì)的吧？
老師，為什么0息債的久期會(huì)大一點(diǎn)呢？
這題除了求導(dǎo)，還有別的方法去算修正久期嗎
為什么付息債的久期是小于到期時(shí)間T的?。?
兩個(gè)久期不同的swap為什么可以合并計(jì)算？
老師，我們計(jì)算久期的公式不是自帶負(fù)號(hào)嗎？？？
這道題為什么是high coupon 如何理解久期和coupon 相反
為什么這一題用到的久期是6.2和4.8呢？
請(qǐng)問(wèn)這道題為什么不用考慮有效久期
老師。請(qǐng)問(wèn)求10天var 為什么要乘以修正久期3.6？
計(jì)算這種久期的時(shí)候是要用債卷的發(fā)行價(jià)格嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，資產(chǎn)久期越長(zhǎng)，利率對(duì)資產(chǎn)的敏感性越大？
程寶問(wèn)答
