金程問(wèn)答
76題，long和short為什么不重要？
第60題，in_the_first_year不應(yīng)該翻譯成1年以?xún)?nèi)的利率的嗎，所以7和5不應(yīng)該是0-1年的利率水平嗎？
44題B，不是cash_flow_mapping那應(yīng)該是誰(shuí)的呢？是duaration_mapping嗎
精 第9題中的C代表尖峰肥尾，但是這里并并沒(méi)有體現(xiàn)尖峰?。扛鶕?jù)qq圖，它的峰和正態(tài)是吻合的
請(qǐng)問(wèn)老師equity的spread下降了，價(jià)格怎么會(huì)上升呢？
精 VaR為什么不滿(mǎn)足次可加性？用兩個(gè)VaR求組合VaR的公式中，只要相關(guān)系數(shù)不等于1，那VaRp確實(shí)小于VaR1+VaR2啊？
ES是超過(guò)Var數(shù)字平均，而不包括VaR是嗎
精 在交易所中交易時(shí)，交易所是不是你的交易對(duì)手？是不是你的交易被交易所接下，然后它再尋找買(mǎi)家，類(lèi)似于做市商？還是說(shuō)它只負(fù)責(zé)撮合交易？
問(wèn)題： 1、 有些題目涉及到天數(shù)的轉(zhuǎn)換的時(shí)候。比如說(shuō) VaR 值，涉及到一天的 VAR 和一年或者一 個(gè)月的 VAR，那到底是先算出 VAR 再進(jìn)行天數(shù)的轉(zhuǎn)換，還是先轉(zhuǎn)換再計(jì)算。 這道題，我個(gè)人是直接先計(jì)算的一年的 VAR，然后同一進(jìn)行天數(shù)的轉(zhuǎn)換，結(jié)果不一致， 請(qǐng)問(wèn)這樣的題目如何把握，百題里有一道，是最后轉(zhuǎn)化的也可以的。麻煩老師解答。 還有涉及波動(dòng)率的天數(shù)轉(zhuǎn)換和 VAR 一樣，也適用平方根法則嗎
FRA4*6這兩個(gè)數(shù)字分別代表什么意思？
為社么ES滿(mǎn)足次可加性，而VAR不滿(mǎn)足？
老師好！請(qǐng)問(wèn)什么因素會(huì)影響計(jì)算出的var值
沒(méi)明白為什么要加權(quán)平均的平均? 后面解釋的不會(huì)無(wú)限大，跟這個(gè)平均有什么關(guān)系? 這個(gè)方法是舉例嗎, 還是要求掌握的？
想問(wèn)一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)出自哪章？具體為什么是這樣？老師這個(gè)視頻講解完全是讀了一遍答案
想確認(rèn)一下，哪些模型是平行移動(dòng)的，哪些不是？這道題下面給同學(xué)問(wèn)題的回答不一致
程寶問(wèn)答
