volatility加權(quán)歷史模擬法中，是只算當(dāng)前波動(dòng)率下?lián)p失的歷史數(shù)據(jù)嘛？還是收益的部分也要重新計(jì)算？
第一句話的threshold，可以理解為一個(gè)時(shí)間范圍嗎？老數(shù)據(jù)超過這個(gè)時(shí)間范圍就被剔除了。
如果這道題這個(gè)期權(quán)是三年期的，計(jì)算第三年初折現(xiàn)到第二年初時(shí)，需要算上債券在第三年初的分紅嗎？
95% VaR: Mean=1000*5%=50; STDEV=sqrt (1000*5%*95%) = 6.9 Critical value = (33-50)/6.9 = 2.46 >1.96雙尾的關(guān)鍵值，為什么cannot reject？
為什么計(jì)算時(shí)要選單尾 回測(cè)時(shí)要選雙尾
這道題麻煩講一下呢
計(jì)算結(jié)果不對(duì)吧，upper算出來等于1.0124％
在model2中，λ是趨勢(shì)項(xiàng)，還是λdt是趨勢(shì)項(xiàng)？
是說 因?yàn)槿臻g波動(dòng)對(duì)Var的計(jì)算影響很大，所以要用日間的數(shù)據(jù)計(jì)算Var而不是日終的，對(duì)嗎？
精 沒明白這幾條怎么能解釋股票期權(quán)波動(dòng)率微笑是一條弧線？
老師說這是一個(gè)一步二叉樹，那判斷幾步二叉樹遵循什么規(guī)則？
這里所說的on-the-run是和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)那章的on-the-run-bond一個(gè)意思嗎？都是指剛發(fā)型的？然后這段話的意思是，假設(shè)剛發(fā)行的債券也不會(huì)比已經(jīng)流通的更吃香，價(jià)格更高？
這里為什么說主成分方差之和等于單個(gè)的方法之和？應(yīng)該只能說主成分之和覆蓋大部分而不是全部單個(gè)之和吧？
根據(jù)這里面說的，建立回歸是為了尋找mean_reversion_rate,那β（也就是-a）是mean_reversion_rate嗎？和mean_reversion_coefficient不是一回事吧？
這里前兩個(gè)黑點(diǎn)的結(jié)論為什么是反的？
程寶問答
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