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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，sell put是沒有交易對手信用風險的，那其他幾個呢，是不是sell都是只收期權費，沒有交易對手信用風險。sell put一直是我很難理解的一個option。
請問老師，在FRTB這個部分提到對IRC的修改，請問對應的是信用風險的哪個章節(jié)部分？在計算信用風險VaR值時，使用的是WCL-EL，這里面還像沒有提到credit spred risk和Jump-to-default risk??？
擴大風險敞口是好的還是不好？我們銀行日常不是都說要縮小信用風險敞口，需要更多的抵押物或者質押物來縮小信用風險敞口嗎？怎么感覺這里的理解完全相反？
D選項講解的公式我看懂了，但是我沒理解為什么是買這個CDS的人需要支付這個difference呢，這個不是trader承受信用風險給予他的信用風險補償嗎，從定義上沒有很理解
精 信用百題52，B選項原來可能有什么樣的settlement-risk?
為啥要減去負值，負值的信用風險敞口不是0嗎
CDS取決于是否觸發(fā)信用違約事件，是或否，感覺C也可以啊
請問老師這里的風險轉移特指信用風險轉移么？其他類型風險不涉及轉移
為什么信用利差等于總得利差減去其它因素？這個公式PPT里有嗎？
為啥信用風險圖不是return分布圖的一半，而是下面的圖
對于option，k=10，如果St=8，是不是仍然是多頭方有信用風險？
信用風險，兩個ppt的分類不同。這個分類有什么區(qū)別么？謝謝。
credit spread信用價差是怎么作用的，為什么價差縮小，市場利息就更低了。
第九題為什么對于A和D來說是銀行轉移信用風險的優(yōu)點呀
請問為什么CDS是只轉移credit risk 而TRS是市場和信用風險都轉移呀？
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