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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
信用43題D選項，為什么標準差上升，圖形是這樣變化的？變得更肥尾的？
老師好，D選項信用委員會的主席一般是由誰來擔任呢？
老師，能在詳細講一下為什么賣出看漲期權(quán)，沒有信用風險敞口呀
市場風險VaR用99% 10day, 那請問信用風險一般用多少%，幾天的呢
課上說市場風險的分布對稱，而信用風險分布有偏。那D為什么是對的呢？？？
老師那D選項的信用違約互換的敞口是如何變化的？形狀是什么樣子？
請問百題98. 信用卡應收賬款不是提前償付的部分要再投資不給到tranch嗎？因為信用卡關(guān)于prepayment有鎖定期，這是資產(chǎn)證券化信用卡投資的特點不是嗎？那么不應該按照waterfall分tranch給錢才對。那么這個思路則是選擇A.請問為何還是按照waterfall分了呢？
違約風險是不是既包括實際的信用違約風險事件，又包括潛在的違約隱患-比如信用等級降低? 那么這道題第二點:由于最近破產(chǎn)導致的credit spreads增大-p債券的違約風險增加，收益率增加，債券價格降低。債券價格降低自然是市場風險，潛在的違約風險增大就一定不是信用風險嗎
這個題的問題會有點歧義嗎，實際問的是哪個不能提供保護，但是問的是哪個不能影響x的信用質(zhì)量，而abc的存在都不會對x的信用產(chǎn)生影響，因為都不會先損失X
85題選項的credit exposure identified by the counterparty是什么意思，為什么這個不合適 以及答案解析最后一句話，一方違約，為什么就沒有信用風險？ 信用風險不就是違約的概率嗎？
老師好，第一圖是官方PE的題，HIP的信用質(zhì)量比ADB的信用質(zhì)量惡化的要差，那為什么不選A，HIP對ADB的DVA增加，ADB的DVA降低？尤其是對照了第二張圖上的題以后，概念更混亂了。。
老師好，IRC在操作風險中提到是巴塞爾2.5提出的，評級變化和違約都用99.9%，1年的var.在市場風險中說是FRTB修正了，信用利差風險用10天，99%var,違約用信用風險var。這應如何li?理解
老師好，辛苦能不能幫忙總結(jié)一下，信用、市場、操作的巴塞爾計算指標，這塊有些亂。比如：操作風險（BIA、SA AMA SMA）；信用風險（IRB）；市場風險（IMA）。方便假期我把定義補進去，做個思維導圖。感謝感謝。
模考2-67為何不能理解為D。利用壓力測試，測試會依據(jù)一些模型得出結(jié)論，那么模型風險增加；特殊事件的發(fā)生，也可以理解為信用風險事件，買保險來抵御一些信用違約的損失。。。
請問老師，我看到解說說：沒有internal?liquidity?enhancement，只有內(nèi)部信用增級（Internal?Credit?Enhancement）。但是這道題1是對的。請問流動性不
程寶問答
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