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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
您好，我記得上課老師說過操作風(fēng)險可以看成一個不包括市場風(fēng)險信用風(fēng)險的綜合，A怎么錯了
老師您好，我用這里的分析畫了時間軸，麻煩幫我看看正不正確，謝謝啦！ （黑筆是交易操作，藍(lán)筆是收支情況）
老師可以簡單介紹對比一下sma和ama嗎？操作風(fēng)險三種方法BIA SA和AMA并沒有提到SMA
操作風(fēng)險里講損失數(shù)據(jù)如果沒有立即發(fā)現(xiàn)不能recover，這里又是提倡用凈損失數(shù)據(jù)，所以到底遵循哪個？
49，周琪老師講，操作風(fēng)險中，AMA方法太復(fù)雜，改用SMA，這個SMA是什么呀？op risk不是只有BIA，SA，AMA？
462:老師您好，我可以明白為什么要short bond b，但是不太明白bond a 和 bond c的操作，請您詳細(xì)介紹一下，謝謝
操作風(fēng)險百題 50題，the firm's cost of capital is 15%，這個15%是怎么體現(xiàn)的？沒有用到這個條件，是干擾條件嗎?
老師，操作風(fēng)險中23題的B選項為什么是錯的，設(shè)立Framework不是應(yīng)該是Board做的么
在 Credit Default Swaps 中，老師講的裸做空怎么操作的？CDS seller 是做空方嗎？雷曼兄弟等破產(chǎn)企業(yè)是哪方？沒太聽懂。
違約概率，這個數(shù)據(jù)庫在哪里可以查看？與模型計算的理論違約概率1-N（DD）之間差距是怎樣的情況？3）國內(nèi)暫時沒有公開的違約數(shù)據(jù)庫，是不是可以利用違約距離DD作為企業(yè)信用評價的依據(jù)？按照企業(yè)與行業(yè)均值的差值還是其它什么指標(biāo)作為標(biāo)準(zhǔn)合適？是否需要分行業(yè)考慮
請問下，為了提升檢測力度，書上寫了兩種辦法，其中一個是提高樣本容量n，另一個是降低confidence level，這里的置信水平是回測的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因為前面有講
得到的結(jié)果和真實股價之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價應(yīng)該是一個置信水平下的范圍…如何界定一個范圍和一個真實的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(Var(x)/N) 這個公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價波動率這個常數(shù)嗎？
巴林銀行的leeson的策略，對于Nikkei 225的short straddle strategy和double long position，能夠詳細(xì)講一下具體是什么策略和操作的嗎？
老師好，20頁ppt，董事會還要自己去監(jiān)控和報告合規(guī)風(fēng)險？董事會向誰報告？這是什么操作，麻煩老師明確下，謝謝。
1.壓力測試，VAR，Expected shortfall，worst case scenario分別有用到historical information嗎？2.壓力測試求VAR值是怎么操作的呢？
程寶問答
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