第48題的I為什么錯啊，我賭相關(guān)性上升，不應(yīng)該是付固定收浮動嗎，那I不就是這個意思嗎
老師，融合Garch model方法的，只有濾波歷史模擬法嗎？
第39題老師這里寫錯了吧，6%的couponrate半年付應(yīng)該每次付3%，3%*1000000/1.01才等于29703
老師請問一下：周老師說在第一筆期初沒有交換所以不用加 而高老師說加但是因為是5%float和固定一樣 所以加0 請問應(yīng)該加還是不加
老師，Bootstraping可以用模擬的數(shù)據(jù)（非市場真實數(shù)據(jù)）嗎？Bootstraping是屬于計算VaR的非參數(shù)法的一種？PPT寫的解析中MC指的是蒙特卡洛模擬嗎？
老師，計算ES時，是不是首先得知道VAR值是多少，然后再判斷誰是超過VaR的數(shù)，最后求這些超過VAR值數(shù)據(jù)的算數(shù)平均??？所以ES對數(shù)據(jù)分布特性的要求，就等同于計算VAR時對數(shù)據(jù)特性的要求?。?
老師，ES不可以用來計算資本金嗎？
老師，圖中的Tail VaR就是響應(yīng)置信水平對應(yīng)的VaR嗎？為什么跟用題目已知條件（均值，標(biāo)準(zhǔn)差）計算出來的VaR值不同啊？
老師，單調(diào)性，也可以說成：高風(fēng)險，高收益吧？
為什么不算兩天前的權(quán)重。。。
計算結(jié)果的時候，r0和r是一個東西嗎？
精 請問老師，這三個原因和執(zhí)行價格的關(guān)系怎么建立的？
第四題AT&T期權(quán)的的VaR算錯了吧，我算出來的大約是是22070
%var的公式計算出的結(jié)果為什么是數(shù)值，還帶貨幣單位？
老師知道她在講什么么？??
程寶問答
金程問答
