VaR怎么能捕捉流氓交易員呢？VaR出現大幅變動，有很多種因素，流氓交易員只是其中的一種可能性而已。流氓交易員應該屬于操作風險的一種，是需要通過其他方式進行識別管理吧
這個題有點兒迷，這個題目的原假設是什么?。亢退谋硎鲇猩蛾P系
請問這個題怎么做？A和B無關，那么A和組合的協(xié)方差就是A的方差對吧？答案為什么不是呢
老師好，第二個指標中回購協(xié)議可以使得銀行目前收到現金，流動性增加，為什么要把它放在流動性支出那里也就是負號后面呢？
算Vars時為什么乘以200，應該乘以surplus的價值呀?
老師好，銀行一級資本、二級資本分別是由什么構成的呢？一般損失準備金的來源是什么呢，可能是普通股嗎？
那這個題應該投哪個基金呢？
哪些是不能模擬的風險因子(non-modelable)呀，
老師，WES(avg)是所有WES的平均嗎？
老師你好我忘記怎么按計算器算這種C什么的了可以教我一下嗎。還有可以麻煩老師教我一下如何改計算器的小數點幾位嗎？我想把它改成顯示小數點后四位的。謝謝老師！
β是哪部分內容？
Var這里面Zc代表什么？
老師好，有幾個問題：1、model 2的drift趨勢項一定是正的嗎？2、如果不是均衡模型就一定是無套利模型，反之亦然對嗎？3、model 1為什么短期平穩(wěn)長期下降呢？謝謝
這一章后續(xù)學習的評級建模法。莫頓、k MV以及風險率法、單因素模型。這些是屬于違約概率建模模型（例如專家、數據驅動、金融）當中的哪一種？
真實的世界的Pd是基于歷史數據風險中性的pd是基于市場價值。但是市場價格 不也是歷史數據的一部分嗎？這個要怎么理解？這兩者的差異在哪里？
程寶問答
金程問答
