金程問(wèn)答
為什么相關(guān)系數(shù)上升說(shuō)明市場(chǎng)不好
最后一句，相關(guān)系數(shù)越低，期權(quán)越貴。此時(shí)相關(guān)系數(shù)一定是負(fù)的嗎
最后一句，相關(guān)系數(shù)越低，期權(quán)越貴。此時(shí)相關(guān)系數(shù)一定是負(fù)的嗎
廣義帕累托分布是在哪一章??？對(duì)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不太熟悉
題目用的是EVT的方法不是應(yīng)該服從GEV分布嗎？POT的方法是服從廣義帕累托分布。為什么設(shè)置了threshold之后GEV就變成廣義帕累托分布了？EVT和POT難道可以互相轉(zhuǎn)換？
這個(gè)題目按著老師的算法算出來(lái)是200多吧。。。。。
D問(wèn)能解釋一下嗎？ 沒看懂
C選項(xiàng)不應(yīng)該是正態(tài)分布嗎？為什么是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)？
這節(jié)計(jì)算協(xié)方差的公式 完全沒有印象， 為什么不乘2
老師好，A選項(xiàng)說(shuō)的相關(guān)系數(shù)只能用于橢圓分布是指，原始分布是橢圓分布，還是映射后的分布是橢圓分布？
錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)中，概率是指西班牙債券的違約概率還是提供cds的法國(guó)銀行的違約概率？
這個(gè)題用的是阿爾法的哪個(gè)公式？Erp-CAPM 嗎？不會(huì)做煩請(qǐng)講解
請(qǐng)講一下這道題目
請(qǐng)問(wèn)這里的資本計(jì)量，creditvar為什么不需要減去el?用ulc是用capital覆蓋，el用準(zhǔn)備金覆蓋對(duì)嗎？如何理解？
算IR時(shí)，分子為什么不是Rp-Rf?
程寶問(wèn)答
