C選項視頻中說，是歷史模擬法方法但不是bootstrap步驟所以錯，但是題干說的是歷史模擬法和bootstrap的流程，并沒有說只找bootstrap？
老師，這個implied volatility應(yīng)該是針對stock的吧？那確實是符合volatility frown對吧
完全講錯了啊…自己去算一下也不是答案里的數(shù)字啊 能不能重新出一個正確的解析 搞的云里霧里的 到底怎么算啊
完全講錯了啊…自己去算一下也不是答案里的數(shù)字啊 能不能重新出一個正確的解析 搞的云里霧里的 到底怎么算啊
Value stock company has high and asymmetric adjustment cost?這句話怎么理解
老師好，rt=loss/ pt-1，若等式左邊為正態(tài)分布，為什么能推出 pt -1是正態(tài)分布呢？若pt正態(tài)分布，loss 也是正 態(tài)分布，正態(tài)分布?正態(tài)分布=正態(tài)分布嗎？
為什么有時候是mu-z*sigma有時候用加呢
老師，我心態(tài)有點不好了。。這個lambda =CS/(1-RR)的公式我記得，之前忘了在哪課，我記得也說過PD*LR也就是單位損失，要求補償就是CS。。這樣的話為啥這個PD不能直接用呢？
為什么不是（西格瑪2—西格瑪1）*根號t
在vasicek模型中，為什么long lived economic shocks have low mean reversion parameters?反之亦然。哪些屬于long lived？
選項A不也是市場變量對PD產(chǎn)生影響嗎
請老師再解釋一下B
老師好，問一個沒想通的問題，這個CVA到底是啥？資產(chǎn)價格減掉交易對手可能違約的價值扣減？那WWR的時候PD上升，敞口上升實際上還會賺錢，此時只考慮對手違約的價值扣減？
不理解為啥這兒的βm等于1？
老師，波動率和收益率不是反比么？這個接收更多的波動率為啥能賺錢，賺的什么錢？
程寶問答
金程問答