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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，有沒有對于Basel那些approach的總結？現(xiàn)在覺得這些計算操作風險信用風險市場風險的capital的方式有點亂
定量分析PPT 86-280頁的題目第二問（b）,如何用金融計算器計算？如何輸入？能否提供具體操作步驟？
strategy to generate returns" 請問 這句什么意思？ 她沒有通知客戶的前提下依舊做了操作不違規(guī)么？
第18題的D選項有些不明白，部門經(jīng)理監(jiān)管操作風險和公司的整體的風險政策相一致哪里錯了？
還可以請老師再解釋一下pillar2嗎？操作風險這一章說pillar2是capital for operation risk，感覺有點奇怪。
(前面一個問題原話寫錯了)請問這一句話為什么正確了，不是說操作風險的損失強度是對數(shù)正態(tài)分布嗎？是不是操作風險的損失不能用一個分布描述，得分成頻率和強度。 原話：The distribution
老師你好 想問下 這題的操作風險模型 巴三之前用內(nèi)部模型是怎么體現(xiàn)的 巴三用操作風險SMA模型計提資本金的時候 不是也有用到內(nèi)部數(shù)據(jù)嗎 計算ILM不是用的過去十年的損失數(shù)據(jù)嗎 感覺老是搞不清楚內(nèi)部外部的東西 好幾個題了都做錯
這題的折現(xiàn)利率為什么用無風險利率不用swap rate？還要問計算器怎么操作這個折現(xiàn)∑？我算的是-2079.532
操作風險百題49題題干說Basel III下的SA方法，是不是錯了，應該是Basel II的時候規(guī)定的SA
請問有些題給了表格，分別是自變量X和因變量Y的各種取值，要求用計算器算α，β和殘差，這個可以實現(xiàn)嗎，如何操作呢。
記得操作百題有一題說到外包只是提高效率降低成本，不能管理風險，怎么這里又可以了
老師 操作風險的損失嚴重程度不是就用lognormal建模的嗎？是不是可以理解成理論上是這樣 實際會遇到肥尾問題？
老師，歐洲美元期貨中l(wèi)ong方和short方是怎么操作的？利率的變化對其合約價值的變化和盈虧方向能說明一下嘛？
百題51題 1.操作風險中沒有風險分散化效果嗎 ？ 2.市場風險的IMA方法中怎么體現(xiàn)了風險分散??？
less realistic是不是更不現(xiàn)實的意思呢？就是雖然準確但是操作起來并不現(xiàn)實 為什么是more realisitic呢 怎么理解這個表述
程寶問答
金程問答
