為什么不是（西格瑪2—西格瑪1）*根號t
在vasicek模型中，為什么long lived economic shocks have low mean reversion parameters?反之亦然。哪些屬于long lived？
選項(xiàng)A不也是市場變量對PD產(chǎn)生影響嗎
請老師再解釋一下B
老師好，問一個(gè)沒想通的問題，這個(gè)CVA到底是啥？資產(chǎn)價(jià)格減掉交易對手可能違約的價(jià)值扣減？那WWR的時(shí)候PD上升，敞口上升實(shí)際上還會賺錢，此時(shí)只考慮對手違約的價(jià)值扣減？
不理解為啥這兒的βm等于1？
老師，波動(dòng)率和收益率不是反比么？這個(gè)接收更多的波動(dòng)率為啥能賺錢，賺的什么錢？
老師能不能再說一遍計(jì)算器計(jì)算IRR的方法，為什么我最后輸出的是error
波動(dòng)率和收益率到底是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)啊，前面說負(fù)相關(guān)，后面time varying的時(shí)候又說一會兒正相關(guān)，一會兒負(fù)相關(guān)
老師好，這張圖中的ORM是指MRC +4個(gè)要素嗎？
ATE和break clause都是停止，有什么區(qū)別？
請問，F(xiàn)unding cost risk我記得定義里是說融資時(shí)要付出超過Expected cost 的部分，并沒有說這個(gè)值就是risk free interest ??？所以題目里描述的也錯(cuò)了吧
這個(gè)題at the money,delta=0.5沒有用嗎
老師好，這道題的D選項(xiàng)如果遭受網(wǎng)絡(luò)襲擊的是JKY公司，那他面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)失敗，還是外部欺詐中的系統(tǒng)安全呢？系統(tǒng)失敗和外部欺詐中的系統(tǒng)安全有什么區(qū)別呢？
repo不是回購嗎？為什么這里是把債券抵押出去？
程寶問答
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