老師好，C選項(xiàng)應(yīng)用到principal mapping上是不是也正確呢？
為什么相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候，senior 價(jià)格會下降？
老師好，這里的a置信水平為什么是99%，題干中沒看出來
老師，這個(gè)PPt和前面一頁的兩個(gè)例題，是不是沒有關(guān)聯(lián)的，上滿一個(gè)是第一年利率8%，第二年是有20個(gè)幾點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，然后計(jì)算債券的價(jià)格？這頁的意思是，第二年的利率是固定的10%和6%，然后知道債券的價(jià)格，算出第一年的收益率？
老師好，var不滿足次可加性，但是這里的VARp 為什么小于等于VAR 1+ VAR2？
第一句說法為什么不對呢
99% stressed var是什么意思
C選項(xiàng)視頻中說，是歷史模擬法方法但不是bootstrap步驟所以錯(cuò)，但是題干說的是歷史模擬法和bootstrap的流程，并沒有說只找bootstrap？
老師，這個(gè)implied volatility應(yīng)該是針對stock的吧？那確實(shí)是符合volatility frown對吧
完全講錯(cuò)了啊…自己去算一下也不是答案里的數(shù)字啊 能不能重新出一個(gè)正確的解析 搞的云里霧里的 到底怎么算啊
完全講錯(cuò)了啊…自己去算一下也不是答案里的數(shù)字啊 能不能重新出一個(gè)正確的解析 搞的云里霧里的 到底怎么算啊
Value stock company has high and asymmetric adjustment cost?這句話怎么理解
老師好，rt=loss/ pt-1，若等式左邊為正態(tài)分布，為什么能推出 pt -1是正態(tài)分布呢？若pt正態(tài)分布，loss 也是正 態(tài)分布，正態(tài)分布?正態(tài)分布=正態(tài)分布嗎？
為什么有時(shí)候是mu-z*sigma有時(shí)候用加呢
老師，我心態(tài)有點(diǎn)不好了。。這個(gè)lambda =CS/(1-RR)的公式我記得，之前忘了在哪課，我記得也說過PD*LR也就是單位損失，要求補(bǔ)償就是CS。。這樣的話為啥這個(gè)PD不能直接用呢？
程寶問答
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