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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，操作風險第14題，reporting measures這個詞是什么意思呢？這個詞的知識背景是什么呢，跟風險文化是什么關系，我沒在中文精讀里找到。謝謝！
老師好，操作風險類別里的3個選項中，business practices，execution,Employment practices這仨看起來有點像，有沒有可以明顯區(qū)分這三個名詞的例子？謝謝！
中文精講里面將legal risk不列入操作風險，把反洗錢，網(wǎng)絡風險，模型風險歸入其他。這跟視頻里的講解有些沖突，想知道究竟答案究竟是什么
請問老師，操作風險中的mkt risk charge公式后面的SRC指的是什么？基礎班中說的是降級風險，可是ppt里說IRC包括了rating change和jump to default，兩者怎么區(qū)分？
老師 請問是否關于操作風險的所有model, BIA;SA;AMA;SMA都是用gross income計算的？也就是 都是用樣的來源 只是算法不同，也沒有用net imcome來計算的
老師是否可以總結下，市場風險，操作風險，信用風險，流動性風險，投資風險，各自要求的時間time horizon和percentile分位數(shù)呢？有時候容易記混，謝謝。
老師 壓力測試到底是多久的basis. 為何有的題說是季度有的是周？此外，想請問一下 市場信用操作流動分別的壓力測試都是多久的basis?謝謝您
為什么在第一節(jié)沒有講信用風險，系統(tǒng)風險，操作風險等詳細分類？但是這節(jié)的考題里卻是判斷哪些是屬于信用風險的正確描述。
為什么在第一節(jié)沒有講信用風險，系統(tǒng)風險，操作風險等詳細分類？但是這節(jié)的考題里卻是判斷哪些是屬于信用風險的正確描述。
請問, 在FRM一級中: 市場風險中的VaR = worst case loss; 操作風險中的VaR = worst case loss - EL; 信用風險中的VaR = worst case loss要減去EL么? 謝謝老師!
計算器百分號的使用應如何操作。 例如：0.52%*3+7%*9+0.4873*15==》0-.-5-2-%-*3-+-7-%（此處數(shù)字給出的答案就已經(jīng)不對了），感謝回答
老師，請問下操作百題里的第55題。如果ARAROC大于無風險利率，那么題目中要求的return是否就是兩者做差？還是只是ARAROC這個值就是return？
巴1針對市場風險是要求4年的數(shù)據(jù)‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎？還有信用風險、操作風險、流動性風險也是4年嗎？
老師，如果交易對手都換成ccp的話，bcd選項的違約風險、借貸風險、操作風險都會減少，但是因為本題不涉及Bc這兩個風險，所以才選d嗎
Basel III?中對于內部模型法使用的限制是就僅限于信用風險、操作風險和信用評估風險這三個嗎？講義里的CVA都是credit valuation risk的簡稱嗎？
程寶問答
金程問答
