歐洲美元等產(chǎn)品法準(zhǔn)為什么為0，如何理解更清晰些
C項(xiàng)中ensure that they are effective，這個(gè)不正確吧，第三道防線只是審查確保符合制度及規(guī)章流程，是否有效應(yīng)該是第二道防線的事情啊
老師，這道題如果用計(jì)算器的IRR 計(jì)算，如何按計(jì)算器呢？
老師你好，為什么利率上升，債券價(jià)格會(huì)下降呀？利率上升的話買的人不就多了嘛然后價(jià)格也會(huì)上升吧？
股票的波動(dòng)率和spread的波動(dòng)率要是不一樣，這個(gè)題目里的var和cost of liquidity用哪個(gè)的波動(dòng)率？
第二個(gè)表述，考慮更多的接近現(xiàn)實(shí)的因素會(huì)使得模型越來越精準(zhǔn)，但是會(huì)使得模型變得復(fù)雜，導(dǎo)致模型風(fēng)險(xiǎn)上升。如果表述改成模型準(zhǔn)確度變大，是不是就是正確的？此外是不是可以得出結(jié)論模型的準(zhǔn)確度和模型風(fēng)險(xiǎn)的高低是不是成正比，模型越精準(zhǔn)，模型風(fēng)險(xiǎn)越高？
這里L(fēng)gd market 上升會(huì)讓CVA下降，但是怎么保證LGD actual是上升的呢，如果下降的話二者對(duì)CVA的影響豈不是不能抵消
老師CDS賠付是在期末賠付的嘛，不是對(duì)方違約后在規(guī)定的時(shí)間里seller賠付資產(chǎn)嗎
vasicek model 是無套利定價(jià)模型嗎？我看之前有學(xué)生問，有的老師說是、有的說不是、都把人繞迷了。
請(qǐng)問第三條可以再解釋一下嘛，有點(diǎn)沒懂
B選項(xiàng)不是cro的工作么
請(qǐng)問老師，es不是一個(gè)均值嘛，為什么發(fā)生極端事件的概率越高就代表極端損失越大啊？
我沒理解為什么C的式子還要乘以一個(gè)時(shí)間，不是損失已經(jīng)折現(xiàn)了嗎
打出來的課件還有example3：Multi-Asset Options的部分，怎么講的時(shí)候直接就下一個(gè)部分了
請(qǐng)問CML圖形和SML圖形的區(qū)別是什么？老師在05：37 講的沒有太理解
程寶問答
金程問答