借到了券，coupon應(yīng)該歸原來券的持有方，tsecf為什么是正50000
在拍賣前more special，為什么special rate會下降呢？不是關(guān)注度越高，越特殊，爭相購買，rate會變高嗎？
老師，請問下，EL和UCVA的公式很相似，但這是兩個不同的概念，怎么理解公式中不同的地方，麻煩解釋下，謝謝。
這三句話各是什么意思？
請問為啥B會主動要這個券，而給出A較高的現(xiàn)金（為了拿到special collateral而支付更高的cash）呢？畢竟這個券即使拿到了，也是暫時的擁有，所有權(quán)還是屬于A。具體真實交易中有這樣的場景嗎，能否舉例說明下，不太理解老師舉的這個例子
The operational risk loss distribution has a large number of small losses and therefore, a relatively low mode.，這里a relatively low mode.想表達(dá)的是什么？
邊際成本5%，現(xiàn)在成本3%，是不是說明還可以繼續(xù)增大貸款？
請問：accrued interest我可以理解，但是后面的為什么還要乘（1-haircut）呢？前面括號內(nèi)的99.85%已經(jīng)是1-haircut了，為什么還要再重復(fù)計算一次呢？
這張圖tsecf自己算，從第8年開始tseccf的數(shù)值是不是出錯了，應(yīng)該是1.95-3.2=-1.25，不是-1.51吧
為什么repo這里是乘（1+9%??0.5)？ 就是為什么前面是1。不該用的是當(dāng)時的price嗎？ 后面buy sell back sell buyback都是用當(dāng)時的price的呀為什么repo是1
利率拋補(bǔ)平價的推導(dǎo)
這道題不是問怎么減少順周期影響么？課程里說的是Ccyb是減少周期影響的，為什么還要選上ccb
三個月的清倉時間怎么理解？是不能超過三個月嗎？
這里的vasicek和市場風(fēng)險里的有均值回歸特性的vasicek有什么聯(lián)系和區(qū)別呢
老師講到同時降低一類和二類錯誤的方法，這里的增加樣本容量n，是指總體window嗎？
程寶問答
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