為啥不是第三年到期的金額折現(xiàn)到2年末再和期權(quán)執(zhí)行價格比較呢？ 107/1.0856 *0.6+107/1.0634 *0.4=99.386 這個是折現(xiàn)到第2年末的債券市值，因為期權(quán)是2年期的，所以用99.386和執(zhí)行價格相比取期權(quán)價值101-99.386=1.614，同樣的另一個也是此求法，然后將1.614折現(xiàn)到0時刻。為啥不能這樣做呢？
這個最后一句話的債券本身的相關(guān)性分布是指的債券收益率的分布嗎
LTD是什么？
hedge fund在2007-2009年的表現(xiàn)怎么樣？
NIST和SIO是什么？
時間加權(quán)的平均成本和dollar加權(quán)…是指什么？怎么計算呢？
UL=WCL-EL這個公式對嗎？
老師好，debt和loan表示的可以認(rèn)為一樣嗎？
2024年原版書上寫的unified approach 對應(yīng)是bottom up，請問是不是咱講義寫錯了
var是絕對風(fēng)險，什么是絕對風(fēng)險，什么是相對風(fēng)險，怎么判斷呢？可以分別舉幾個例子嗎？
老師，這里每一步具體數(shù)據(jù)怎么算的，尤其0.751184用的是哪個折現(xiàn)率
老師，cleaned return ,hypothetical return ,actual return這三個有什么區(qū)別，能分別講講嗎？
請問為什么中間是減去2倍的rou，正常算標(biāo)準(zhǔn)差不是中間是加么
CVAR=VAR*相關(guān)系數(shù)，這里的VAR是誰的VAR呢？
老師好，參照前面的單因素ui推導(dǎo),為什么這個復(fù)雜公式中分子根號ρ前面不是-號呢？
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