老師，Which of the following methods of credit support would NOT affect the credit quality of法這句話怎么理jie
merton模型中，debt為什么等于rf bond-put on V，d1，d2的公式ln（V/K*e-rT）這里是k乘還是v乘？
老師，請問如何用計算器計算SMM
Basel3 和finalizing Basel3的判斷要分開看還是說都當(dāng)成Basel3？
Basel2 中加入了operational risk，這里一共有三種方法，BIA， SA，AMA，SMA，前三種方法都不用了，想問一下在Basel2中就提出來了四種方法還是說第四種方法在
10個dr model中怎么判斷是均衡模型？怎么判斷是無套利？
老師，請問這題型考試會考嗎？
市場風(fēng)險一直都是10天99的var嗎？不管是在Basel 2.5還是在95，96修正案都是嗎？FRTB是在Basel幾之后Basel幾之前呢？
Rt=R0*e^-kt+theta*（1-e^-kt）中的k是什么呢？這個公式是從哪里來的呢？需要記嗎？
annual default rate中：S3=1-e^ADR*3對嗎這個公式
beta=cov（i，m）/variance，這里的variance是i的還是m的呢？
Cva和el的區(qū)別是什么？二者公式為什么那么像
老師，credit VaR計算，請問什么時候用到WCL-EL，什么時候用的WCLR*PD*LGD？
這個funding exposure到底是什么？是為什么融資？
請問B和C分別是什么時候的形態(tài)？
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