risk weight還能大于100%嗎，最大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)不應(yīng)該是小于100%嗎
課上說市場風(fēng)險(xiǎn)的分布對(duì)稱，而信用風(fēng)險(xiǎn)分布有偏。那D為什么是對(duì)的呢？？？
這道題麻煩講一下
The finalised Basel III reforms introduce a leverage ratio buffer for GSIBs to mitigate the externalities created by G-SIBs.這句話應(yīng)該如何理解？什么是G-SIBs造成的外部性？
關(guān)于ρ的分類，建議上是ρ=0.15是住房抵押貸款，ρ=0.03＋0.13e-35PD是其他零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，和老師講義上的好像相反？
想問下這里計(jì)算DR99.9，也就是WCDR的部分，除了按步驟計(jì)算以外，是否可以用其他工具實(shí)現(xiàn)呢？比如Excel或者統(tǒng)計(jì)軟件之類的？
為什么在計(jì)算表外RWA的時(shí)候，權(quán)重是需要查新表？為什么不是和表內(nèi)的權(quán)重用同一個(gè)表？無論是表內(nèi)還是表外，權(quán)重都是根據(jù)交易對(duì)手確定的吧？
關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，想問下中國的《商業(yè)銀行資本管理辦法》和巴塞爾協(xié)議2為什么有差異？比如對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)暴露部分，為什么不是按照評(píng)級(jí)確定權(quán)重的？比如對(duì)個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)暴露部分，為什么權(quán)重不是35%到100%？
可以再解釋一下這里的Assessing Interest Rate Risk in the Banking Book的意思嗎？Banking Book和Trading Book是什么意思？為什么Assessing Interest Rate Risk in the Banking Book是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本的挑戰(zhàn)？
為什么這里的稅率是最后才計(jì)算的？講義上的公式是減去Taxes？
可以再解釋一下什么是horizontal scan嗎
ORM是什么的縮寫嗎
這里怎么直接76和131比大?。??不是應(yīng)該用131/76，然后和8%比較嘛
標(biāo)準(zhǔn)法和irb法的主要區(qū)別是什么？是irb法能充分考慮違約影響嗎？
這里怎么把單獨(dú)客戶的利潤整合分析？用araroc嗎？araroc是怎么計(jì)算的？
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