老師，D里面的upside downsides是什么
老師B是什么意思，還有fulling modelling再講一下吧
正常的multiple factor 課上講的也是supervisor，只不過是按照巴塞爾給的紅黃綠標(biāo)準(zhǔn)，我認(rèn)為不能說就是巴塞爾確定的呀
A選項說risk based capital，不對啊
老師，題里面說的估計moment指的是計算波動率嗎，EWMA還有GARCH等等都可以用來計算吧
高頻低損事件用什么覆蓋？是通過風(fēng)險管理處理這些事件嗎？
這里面第三點 use losses net of recoveries是什么意思？是用損失數(shù)據(jù)減去recovery的部分么
1、這里說的是巴2，但A說的市場風(fēng)險的IMA出現(xiàn)在巴2之前的修正案。 2、市場風(fēng)險的IMA和信用風(fēng)險的IRB都考慮了相關(guān)系數(shù)，且從使用來看都會具有分散化的好處?。ㄖ灰嚓P(guān)系數(shù)＜1）。 綜上，AB都是符合題意要求的考慮了相關(guān)系數(shù)的答案，但因為A出現(xiàn)在修正案而非巴2，所以應(yīng)該選B。 請問這個解題思路哪里有問題？
課件這里的outfloor展開講講吧
1、課件這里提到的巴2使用的信用風(fēng)險資本金計量的IMA方法應(yīng)該就是IRB法吧？ 2、我記得在題目答疑的時候說過IRB計算的資本金不能低于前1年SA計算出來的資本金的0.9，且不低于前兩年有IRB計算出來的資本金的0.8，有這個規(guī)定嗎？ 3、如果我記錯了，這里規(guī)定的IRB方法計算出來的下限應(yīng)該是怎么規(guī)定的？
之前老師不是說相關(guān)系數(shù)是0.5也有風(fēng)險分散化的效果，所以是小于1就行，還是要為負(fù)才能分散？
為什么信用風(fēng)險是非對稱且是肥尾的？
老師解釋下AC兩個為什么??
請詳細(xì)解釋下四個選項，感覺似是而非
這道題題目不是說假設(shè)沒有add on的要求嗎？那不就是沒有增加2.5%的要求嗎？？？ 沒聽懂這道題的解題思路
程寶問答
金程問答