金程問(wèn)答
這里的這個(gè)公式什么意思Risk-Neutral Hazard Rates ?S=??λ×LR
這里怎么理解counterparty could be selectively insolvent on public listed bonds or on private liabilities.
這一部分可以展開(kāi)講講，increase/decrease volatility， r分別怎么影響equity， debt， senior， subordinate debt嗎
可以解釋一下這里的D問(wèn)嗎
這提問(wèn)的馬爾可夫是什么，英文是什么，可以解釋一下嗎， rating transition matrix 和credit metrics有什么區(qū)別
不太理解這兩句話什么意思Merton's model and extensions produce good ranking of default probabilities. A monotonic transformation can convert Merton's model output into accurate estimates of real-world or risk-neutral PD. ? Moody's KMV and Kamakura provide services to transform Merton's model default probabilities into real-world default probabilities.
視頻里講的ccp是最后才使用資本覆蓋，為什么和答案不一致？
為什么ρ=-1equity是全損？
固定息票和信用指數(shù)考計(jì)算嗎？
可以分別解釋一下這里的每個(gè)reason怎么讓cds bond basis deviation from zero嗎
在基礎(chǔ)班的時(shí)候老師有講過(guò)曲線線上，平，向下對(duì)CVA的影響，但是說(shuō)明只是IRS的情況下。這里沒(méi)有說(shuō)，是漏掉了嗎？
expected loss 用什么覆蓋， 包含在資產(chǎn)的定價(jià)里面嗎
book provision 是什么
這里的12-month expected loss methodology是指什么
這里如果說(shuō)general loss reserve deduct from Tier 2 capital的話對(duì)不對(duì)
程寶問(wèn)答
