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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么參考資產(chǎn)的價值下降，貶值部分要由總收益收取方支付給總收益支付方。這樣為什么能降低信用風(fēng)險的影響？
的損失可能性。（針對信用）在2004年的巴塞爾協(xié)議II中增加了IRC部分，即除了發(fā)行人違約的風(fēng)險，其實還有發(fā)行人的外部評級被降級，信用狀況變差惡化的情況也會導(dǎo)致持有產(chǎn)品的價格下跌，出現(xiàn)損失。（針對市場
老師好，請教一下，在信用風(fēng)險證券化的一部分中涉及信用情景分析時講到PD不變，相關(guān)性上升的影響，對于mezz(junior)層級，是不是在PD低的時候valve下降，而PD高的時候增加？這部分內(nèi)容非常容易記混，有沒有什么方便記憶的方式呢？謝謝！
1.B中，我理解的聯(lián)邦資金市場所有的銀行交易對手是美聯(lián)儲，所以信用風(fēng)險是小的？repo是機構(gòu)之間的的，信用風(fēng)險大一些，理解有誤嗎？2.D,聯(lián)邦住房貸款銀行借款,是不是要有住房貸款作為押品才能借款？儲蓄機構(gòu)能有住房貸款嗎？幫忙理下。
老師，請問為什么down的時候，110-100期間put方?jīng)]有信用風(fēng)險，是因為沒到執(zhí)行價格最終不會執(zhí)行期權(quán)嗎？
信用風(fēng)險百題中的第63題說是考慮CVA和DVA，為什么62題卻考慮BCVA，這兩個題干沒看出差別
PD*LR=YTM-rf=cs+liq spead 為什么算的時候要減非信用的利差？公式中本來的就是兩種利差和等于總利差的?。?
講的JPY頭寸，面值750million，pd是5%，回收率是96.5%。要求計算99.5的信用var，即UL。請問這題怎么計算？wcl是怎么求的？
信用百題第7題，式子里的百分比是怎么算的，算了好多遍都不對，老師可以給詳細(xì)一點嗎？
老師點評說第三個是沒有辦法履約。。在交易當(dāng)中沒有辦法履約為什么屬于信用風(fēng)險而不是市場風(fēng)險？
老師 信用百題6，再將年華PD轉(zhuǎn)化為月PD時，可不可以直接用4%/根號12 ？算出的結(jié)果跟答案A 有些出入
信用衍生品1小時17分鐘，這里15m帶來的6.5%收益不應(yīng)該是spv的嗎？老師怎么說是investor的？
老師，根據(jù)巴塞爾委員會對于VAR的計量，信用風(fēng)險、操作風(fēng)險的要求：都是99.9%、1年的VAR？而市場風(fēng)險是：95%、1天的VAR？
請問老師，提前還款不也可以作為一種信用增級的方式嗎？客戶提前還款了，對senior層面不也是一種保護嗎
老師好！這題為什么不選D？信用增級難道不是通過增加SuB層的額度來對Senior層的我保護嗎？謝謝??
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