這個題沒看懂
老師您好，請問這個表格右邊的“-151，080”這個數(shù)是怎么算出來的呢，謝謝啦！
老師，請問女39題D選項和40題問法不是一樣的嗎？不是說指數(shù)法無記憶性嗎？為什么不能像39題D一樣直接求第二年的PD無須考慮第一年survive？
第二十五題中，老師說i與看漲期權(quán)的價格成正比，能解釋下嗎？以及從equity=call只能推出i下降時，equity下降，怎么突然得出senior debt價值上升的呢？
老師，sell call option為什么沒有增加敞口？期初收到期權(quán)費，如果股票價格大于行權(quán)價，對方選擇行權(quán)，對我來說不是敞口增加嗎？
請問sell option為什么沒有信用敞口，在起初收到期權(quán)費，但后續(xù)不會因為價格變動賺錢嗎？
the counterparty expected expousure 不是指ENE 嗎，為什么是EPE？
請問DVA該怎么理解，和CVA什么區(qū)別？
請問低評級產(chǎn)品通過什么方式到高評級產(chǎn)品，是內(nèi)部增信嗎？
95題，CLN的買方是指的投資者嗎investor嗎？
請問債務的面值為何要折現(xiàn)？不能直接用80嗎？
老師您好，用一次性計付法計算CVA和BCVA時，為啥BCVA那里要乘一個Sp呢？謝謝啦！
老師您好，如講義中指出的是，當賣出CDS的時候，為啥是RWR呢？我可以理解沒有counterparty risk，因為是期初收保費嘛，對吧，是確定的。
老師您好，這道題的IV如何理解呢，為啥不會增加敞口呢？謝謝啦！
老師，請問我在第二頁PPT中用黃色框標出的LOBOR+250是什么？不是應該帶是和銀行借款的人給銀行的么？trusts只有在違約時才會有賠付給到bank，圖一的基本原理圖中就沒有這條線.
程寶問答
金程問答