這里題目里不是寫的seasoned5.5%的MBS嗎，I/Y為什么不是5.5/3，而是5.5/12？
老師，SMM的公式中分母prepayment到底是本期實(shí)際支付的principal，還是本期實(shí)際支付的principal減去scheduled principal呢？如果是后者，那信用百題的113，是不是應(yīng)該在算出SMM 分母后再加上scheduled principal才對(duì)？
老師，我還是看不懂這題
老師，我還是看不懂這題
這個(gè)題沒聽懂，為什么不選D 8%
老師，不是沒有settlement risk 嗎？那D中怎么敞口就是損失本金，而B敞口不是很大呢？
老師您好，這個(gè)netting factor的公式推導(dǎo)過程需要掌握嗎？我感覺直接記住公式反而更簡單，嘿嘿
這個(gè)怎么算的？為什么我算的是這個(gè)
老師您，想問下 MPOR到底是啥呢，周老師是說 要將抵押品繳納足需要花費(fèi)的時(shí)間，但是楊老師是說是從交抵押品到交易close out的時(shí)間，怎么感覺這倆說法不一樣呢？請(qǐng)老師解釋一下，謝謝！
38和13題都是問poisson，為什麼計(jì)法不一樣？
第50題d選項(xiàng)在沒有settlement risk的情況下為什么風(fēng)險(xiǎn)最大
為什么蕭條的時(shí)候利率會(huì)下降呢？
rwr的例子中，為什么a公司的long call在b公司stock下降時(shí)敞口會(huì)下降呢？不應(yīng)該是a公司只需要支付premium并選擇不行權(quán)嘛？這時(shí)候敞口不是0嘛？
ctp risk必須同時(shí)滿足承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)主體和風(fēng)險(xiǎn)量的不確定性嘛？還是說滿足一個(gè)就算
老師您好，請(qǐng)問精讀中的這個(gè)例子，如果信托給銀行LIBOR+250bp，銀行再給信托150bp，同時(shí)，信托再給投資者無風(fēng)險(xiǎn)收益率加這150bp的話，那我想請(qǐng)問信托賺啥呢??感覺白忙活半天??請(qǐng)老師就CLN的結(jié)構(gòu)幫我再分析一下，還是不太懂，謝謝啦！
程寶問答
金程問答