能否請(qǐng)老師把BSM model的所有假設(shè)條件再幫忙梳理一下？謝謝啦！
老師您好，楊老師在這里說“產(chǎn)品分析當(dāng)中，分析一段時(shí)期的違約概率，那么都應(yīng)該是邊際違約概率”，這是啥意思呢？請(qǐng)老師解釋一下，謝謝！
老師您好，這里楊老師說“計(jì)算Debt、Equity價(jià)值的時(shí)候只能使用無風(fēng)險(xiǎn)利率，而計(jì)算PD時(shí)可以使用無風(fēng)險(xiǎn)利率也可以使用asset return”，那么我想請(qǐng)問一下，因?yàn)橛?jì)算PD也就是計(jì)算N（-d2），那使用asset return計(jì)算出的PD帶到Equity公式中，即使使用Rf，那不是間接也相當(dāng)于使用了asset return嗎？請(qǐng)老師解釋一下，謝謝啦！
老師您好，這里楊老師說“這個(gè)公式（近似式）如果是計(jì)算兩年期的債券1年的違約概率是可以用的，如果是計(jì)算半年期的債券1年的違約概率也是可以用的”，這到底是啥意思呢？一個(gè)債券是半年期的，還會(huì)計(jì)算一年期的違約概率嗎？此外，這個(gè)公式“只適用于計(jì)算的1年的PD”到底是啥意思呢？謝謝老師！
老師這道題為啥選C呢？考察的知識(shí)點(diǎn)是什么呢，沒太看懂...謝謝老師！
求d1，2的公式里T和t的區(qū)別是什么呢，為什么1:53:30例題4中都是用time to maturity?
請(qǐng)問為什么ULi=i的波動(dòng)率呢
老師，違約相關(guān)性等于1時(shí)，el和wcl相等，此時(shí)credit var等于0嗎
老師您好，講到這里的時(shí)候老師說“有的題目assume no settlement risk，那么它其實(shí)意思是只考慮凈額風(fēng)險(xiǎn)，不考慮本金的風(fēng)險(xiǎn)”，這是啥意思呢？謝謝老師！
為什么有WWR，CVA計(jì)算會(huì)低估 RWR 會(huì)高估CVA嗎 為什么
請(qǐng)問指數(shù)分布conditional PD 和 marginal PD 有什么區(qū)別，怎么計(jì)算
請(qǐng)問objectivity 和 specificity 的區(qū)別
請(qǐng)問這里WCL的20000是怎么來的
117題能再講一下嗎 b為什么不對(duì)
這道題我不是很明白為什么后來又要refinance來還之前的貸款呢？
程寶問答
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