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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
payment是用計算器算的（N=50，I/Y=6/12，PV=-22m，F(xiàn)V=0，攤銷得到PRN），算出來答案不對，為什么呢？
老師，我有一個問題問一下，既然用樣本估計總體方差，那么總體方差的個數(shù)已經(jīng)足夠多了，那為什么樣本方差還要用總體方差除以根號n，是我的邏輯沒理解清楚嗎？謝謝了。
老師 這個題目是不是恰巧問到大于30的概率，30正好是樣本均值，所以可以用中心極限定理，均值方差=S/跟號N。 若他問的是別的數(shù)比如40。是不可以用樣本方差來計算的對嗎？
請問老師這道題里不可以用計算器上的直接算么？我把pv等于–105.91 n等于6 pmt 等于5 fv等于100帶入，得出來利率是個3.8771，這個不是YTM么？如果不是，那這個數(shù)代表什么利率呢？
老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation
老師這個例題我沒搞懂關(guān)系。var(x)是x的方差，可是用計算器把x和y的數(shù)據(jù)全部導(dǎo)入以后的出來的標準差σ=1.7078，不是應(yīng)該標準差的平方等于方差，可是這里的數(shù)據(jù)是σ2*n=1.70782×6=17.5，這是為什么？
這道題用計算器按出的值Sx是總體標準差嗎，西格瑪x是樣本標準差嗎。如果西格瑪是樣本標準差，為何不直接用5.425864而是用Sx除以根號N，樣本標準差應(yīng)該等于標準誤。
推算出最優(yōu)的那個duration再進行計算？謝謝。法1: YTM是i/y的簡單復(fù)利 YTM=i/y*2 1. n=24, i/y=？，pv=-78.75，pmt=4，fv=100 -> i/y
根據(jù)這三張圖片，貝塔s是不是就是市場的初始風(fēng)險，而貝塔t就是操作者通過對沖后想要降到的風(fēng)險。而前兩張圖片中的題，因為題目中沒有明確指出貝塔t（也就是通過對沖希望降到的風(fēng)險）為多少，所以默認0，而第三張圖片中的題，卻說明了通過對沖后希望降到的貝塔，因此貝塔t不為0？
市場風(fēng)險里回測VaR產(chǎn)生的同樣三個顏色的zone是不是一樣的？操作風(fēng)險回測VaR也有與市場風(fēng)險同樣的這三個Zone。不知是否與EWI有區(qū)分呢。
百題20， 麻煩老師看一下題目的解析，解析中說第一個也是有問題的，但不關(guān)模型風(fēng)險的部分，而老師說，第一個是完全沒有問題的，是一個很好的操作。老師是不是講的有問題。我發(fā)現(xiàn)該老師講課講的很隨意，非常的不嚴謹，講課中很多地方都有問題。
經(jīng)典題第1題的題干Ⅰ根據(jù)講解操作風(fēng)險低頻高損，是極端情況發(fā)生概率很低，是瘦尾的，所以用lognormal這種肥尾的分布做假設(shè)不合適。但是在經(jīng)典題第20題題干Ⅰ中，說AMA是靈活的，損失嚴重性分布可以用weibull，也可以用lognormal分布和正態(tài)分布，這不是矛盾嗎？
老師，我有個問題。您看巴塞爾2關(guān)于操作風(fēng)險SA方法的計算中，是分為8個business line, 其中beta factor給的權(quán)重分別為三個18%的， 兩個15%的，三個12%。 但是我加總了
老師好，由于沒有實踐經(jīng)驗，問一下實操的問題。在保時捷收購大眾的案例中，對沖基金賣空大眾股票，具體在流程是怎么操作的？ 他花一部分保證金從市場借入大眾的股票再賣出？日后再買入還給賣給他的人？如果是這樣的話，他借入的也應(yīng)該是實實在在的股票吧？能說說具體流程以及資金走向嗎？謝謝老師。
結(jié)構(gòu)的匹配？要進行buy futures on the index的操作的目的是為了以后以約定的價格進行l(wèi)ong來控制支出？也就是此題中的對沖的原因是什么，對沖后達到的效果是什么樣的？
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