全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)教老師，SRC和IRC 分別衡量得是市場(chǎng)還是信用風(fēng)險(xiǎn)？ VAR值是用1年還是10天的99還是99.9% VAR? MARKET RISK 用10-day 99%VAR? CREDIT
信用27的D選項(xiàng)為什么對(duì)？一般不是根據(jù)V推導(dǎo)D嗎？老師講的實(shí)際是通過E推出V，也不是根據(jù)D推導(dǎo)?。?
請(qǐng)問1:21:44的ppt，在計(jì)算total capital ratio時(shí)候，分母中的信用風(fēng)險(xiǎn)的RWA，如果用IRB計(jì)算出來的capital，還需要再乘以12.5嗎？
老師好，請(qǐng)幫忙看下這個(gè)第二點(diǎn)怎么理解, IRC為啥能對(duì)沖銀行賬戶中的信貸工具？不是計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中包含的信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn) 基礎(chǔ)班的ppt的第72頁說 EP 和EPE都不能capture roll over risk（再融資風(fēng)險(xiǎn)）。 請(qǐng)問是為什么呢？ 視頻里沒有語音解釋 謝謝
老師好，階段測(cè)試信用風(fēng)險(xiǎn)35題，這題不太理解，能講下對(duì)這個(gè)不等式的理解，以及對(duì)這個(gè)RR的計(jì)算公式的理解嗎？
B為啥不選？單說一個(gè)機(jī)構(gòu)不滿足支付義務(wù)，不能說流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)吧？也可能是信用風(fēng)險(xiǎn)，甚至是資不抵債呢
在巴3的終稿中操作風(fēng)險(xiǎn)資本金要求使用SMA，信用風(fēng)險(xiǎn)資本金要求使用SA嗎？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本金使用什么方法呢？
為什么對(duì)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？
老師我想問一下如果現(xiàn)在選擇題里有關(guān)于“除了市場(chǎng)和信用風(fēng)險(xiǎn)，其他的都是操作風(fēng)險(xiǎn)”這樣的選項(xiàng)是正確的嘛
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下這句話的意思，as the housing market improves, credit enhancement falls; as the housing market slows down, credit enhancement increases，信用增級(jí)如何與房地產(chǎn)市場(chǎng)關(guān)聯(lián)起來的？
new swap 的固定利率定價(jià)= swap one yr ago 中的浮動(dòng)利率，所以當(dāng)前若浮動(dòng)利率>固定利率，dealer的對(duì)手方面臨信用敞口， 若浮動(dòng)利率<固定利率，dealer面臨信用敞口
risks of different assets.這個(gè)相關(guān)性高度依賴的金融產(chǎn)品既有credit risk 又有market risk，但是老師說IRC+SRC沒有考慮分散化的效果，所以用CRM，但是IRC和SRC不都是與信用相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)資本金嗎，沒有信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散化吧
請(qǐng)問，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)嗎？
如果是IRB法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)，這里是否會(huì)考慮diversification。無論是foundation還是advanced，PD都是由銀行自己提供，而計(jì)算WCL時(shí)，相關(guān)系數(shù)是會(huì)有作用的。
程寶問答
金程問答