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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
1、這里圈出來的Yj^到底是什么呀？能說明白一下嗎？真實(shí)值還是擬合值？如果是擬合值，是哪個模型算出來的擬合值？ 2、第一個求和符號的范圍，是i=1~n，可后面的表達(dá)式都沒有i，那它是在對什么求和？
請問，判斷AR（n）模型是否平穩(wěn)，不是引入滯后算子，算特征等式，解特征根，看每一個特征根是否為單位根，是否小于1，如果無單位根，就是平穩(wěn)，這個求和的說法沒聽過，并且中文解析中的第二句我覺得和D選項(xiàng)沒有關(guān)系
在本題中提到外匯的期權(quán)報價。在課程中老師講的是把無風(fēng)險利率里的部分換成本國利率，把分紅的部分換成外國利率，那就應(yīng)該有一項(xiàng)還帶有N（d2）呀，這里為什么沒有那一項(xiàng)了只有前半部分
在學(xué)利率期貨的時候我有個問題，長期國債期貨存在的價值是什么?n如果多投方想要買國債直接在市場上買就可以了，為什么還要通過期貨市場內(nèi)乘以轉(zhuǎn)化因子來買，這樣這個債券的價值不就不好確定了嗎？
老師，有三個疑問：1.這道題的net delta position 與DV01有什么關(guān)系嗎？2.這道題求解過程中兩次的DV01的正負(fù)號是怎么判斷的呢？3.最后公式中net DV01＋N*25=0，為什么要乘以25呀？
老師 這道題的話，樣本量個數(shù)是不是20個？是不是照理說n<20 就不應(yīng)該用z-test了對不對？只不過這里VaR的回測利用二項(xiàng)分布但是近似到正態(tài)分布了這樣對嗎？還是說 樣本個數(shù)其實(shí)是252個呢？？
圖一1老師可以詳細(xì)解釋一下bullet和barbell portfolio的含義嗎n圖二三2老師您舉的例子中收益率增加10基點(diǎn)，為什么表示出來的是4/（1+2+3+4），y的變化量為啥是這啊？不應(yīng)該是0.1%嗎？
cash，future虧的不是比cash賺的更多，組合應(yīng)該是虧的吧？那和講義里關(guān)于short the basis的定義是否矛盾？應(yīng)該如何理解??？n同理long the basis。
這里計算器pmt,n,的方法計算2005.1.1按出來的pv就是clean price，然后向后推2005.4.1號的pv是乘以（1＋4%）^0.5得到1162是dirty price我理解，因?yàn)?
想請問下，之前梁老師講這種類型題目的時候，用計算器輸入N=20+0.5，算出Clean Price；而楊老師講解的時候兩種方法，算的都是Dirty Price. 兩位老師講的方法有什么聯(lián)系嗎？能否對兩位老師的講解方法說明對比一下，謝謝
有一個問題 n=300 I/Y=5/12 PV=100,000 FV=0 得到的pmt是這個現(xiàn)金流的pmt 但是61個月時 本金已不是100,000 而應(yīng)該是 100，000*（1+5%/12）^60 如果不考慮這一點(diǎn)的話 就可以套利了
用計算器算i/y，第一年沒有問題，都是9.44%，為什么第二年第三年都不一樣？？第二年輸入：n=2，pmt=6.1，pv=-99 ，F(xiàn)V=100，算出來i/y=6.65%，同理第三年算出來：7. 16%
1、我在用計算器輸入X01 Y01時，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，導(dǎo)致n變大，該如何刪除或修改？2、用S&P500那題用的是樣本方差算相關(guān)系數(shù)，那如果用計算器解，是否為r*Sx*Sy?
老師你好，有兩個疑問。1.根據(jù)課件上的內(nèi)容，4中對應(yīng)的期權(quán)操作本身固定的DELTA值是有正負(fù)號的，所以為什么題干里的delta值會跟理論的不一樣？2。是否可以直接簡單粗暴的記錄只要是long期權(quán)，不管求的是哪個希臘字母，本身long這個行為就是+號。希臘字母本身的符號根據(jù)call還是put來確定。
老師，1.選項(xiàng)C.這里為何說忽略了戰(zhàn)略風(fēng)險呢？在我們學(xué)習(xí)EC的時候，就說EC包含了兩部分 risk capital＋strategic capital. 這個經(jīng)濟(jì)資本是操作風(fēng)險章節(jié)里的。請問老師
程寶問答
金程問答