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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
如果B公司違約概率上升，那么A公司之前收的保費定價偏低，現(xiàn)在保費價值上升，a公司虧損。虧損的話沒有信用風險敞口，盈利公司才面臨風險敞口，怎么理解呢
這題的信用利差為什么要和RF加在一起 結果計算都看得懂自己做的時候看著這一對數(shù)字就不知道如何是好了
答案說call feature 是為了緩釋利率變動帶來的市場風險。但如果我發(fā)現(xiàn)債務人不行了，我提前宣布貸款到期，不就在緩釋的信用風險么？
老師，63題的D選項，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風險的嗎，可是資產證券化產品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個指標嗎
老師您好，這題羅馬字母一和二兩個選項，我把圖畫出來了，一的話，未來虧損是有限的，為什么反而會增加它的信用敞口呢
老師你好 我想問下 如果44題 我想用精確式來計算pd的話那么公式里面的ytm是要用題目給的3.5%還是扣除非信用風險補償?shù)膟tm 3.1%呢？
老師是否可以總結下，市場風險，操作風險，信用風險，流動性風險，投資風險，各自要求的時間time horizon和percentile分位數(shù)呢？有時候容易記混，謝謝。
老師 壓力測試到底是多久的basis. 為何有的題說是季度有的是周？此外，想請問一下 市場信用操作流動分別的壓力測試都是多久的basis?謝謝您
請問老師信用卡應收賬款的鎖定期是多久？看到有一道題是第14個月有資金流入?yún)s拿不到 因為在鎖定期
老師，我看課堂的第三道例題是說存在新的交易對手風險，但是保險公司不理賠的話不也是屬于信用風險credit risk嗎，為什么不選A啊
第14題，老師說ferderal fund rate 要大于general collateral rate; 因為federal fund rate是無抵押信用借款。實際中general collateral rate的利率要大于fereral fund rate,老師是不是講錯了
強化班信用風險講義 liang老師說的 89頁的題目NASDAQ的5%是怎么算出來的呢？ 3625/2900-1=25%? 以及后面的計算能否展示一下謝謝老師！
信用83題。老師，為什么選D不選B？ CDS的買方買了保險后，底層資產的違約風險難道不是轉換為對手方的違約風險了嗎？ 真是讓人懵逼啊
請問, 在FRM一級中: 市場風險中的VaR = worst case loss; 操作風險中的VaR = worst case loss - EL; 信用風險中的VaR = worst case loss要減去EL么? 謝謝老師!
巴1針對市場風險是要求4年的數(shù)據(jù)‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎？還有信用風險、操作風險、流動性風險也是4年嗎？
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