金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這題不是為什么用的99.9%，能不能講講信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)這個(gè)百分比的要求分別是多少呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)56題，簽約價(jià)格都是遠(yuǎn)期價(jià)格吧正常情況下，這給的兩個(gè)價(jià)格按照現(xiàn)貨價(jià)格算就很奇怪。雖然勉強(qiáng)也能猜對(duì)正確答案。。。
對(duì)于老師講的交易壓縮的例子，spread是加權(quán)平均的為什么不在除以9呢，而且凈額降低了，信用風(fēng)險(xiǎn)降低了，spread應(yīng)該下降啊
如果B公司違約概率上升，那么A公司之前收的保費(fèi)定價(jià)偏低，現(xiàn)在保費(fèi)價(jià)值上升，a公司虧損。虧損的話沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，盈利公司才面臨風(fēng)險(xiǎn)敞口，怎么理解呢
這題的信用利差為什么要和RF加在一起 結(jié)果計(jì)算都看得懂自己做的時(shí)候看著這一對(duì)數(shù)字就不知道如何是好了
答案說(shuō)call feature 是為了緩釋利率變動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。但如果我發(fā)現(xiàn)債務(wù)人不行了，我提前宣布貸款到期，不就在緩釋的信用風(fēng)險(xiǎn)么？
老師，63題的D選項(xiàng)，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的嗎，可是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個(gè)指標(biāo)嗎
老師您好，這題羅馬字母一和二兩個(gè)選項(xiàng)，我把圖畫出來(lái)了，一的話，未來(lái)虧損是有限的，為什么反而會(huì)增加它的信用敞口呢
老師你好 我想問(wèn)下 如果44題 我想用精確式來(lái)計(jì)算pd的話那么公式里面的ytm是要用題目給的3.5%還是扣除非信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)膟tm 3.1%呢？
老師是否可以總結(jié)下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，投資風(fēng)險(xiǎn)，各自要求的時(shí)間time horizon和percentile分位數(shù)呢？有時(shí)候容易記混，謝謝。
老師 壓力測(cè)試到底是多久的basis. 為何有的題說(shuō)是季度有的是周？此外，想請(qǐng)問(wèn)一下 市場(chǎng)信用操作流動(dòng)分別的壓力測(cè)試都是多久的basis?謝謝您
請(qǐng)問(wèn)老師信用卡應(yīng)收賬款的鎖定期是多久？看到有一道題是第14個(gè)月有資金流入?yún)s拿不到 因?yàn)樵阪i定期
老師，我看課堂的第三道例題是說(shuō)存在新的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，但是保險(xiǎn)公司不理賠的話不也是屬于信用風(fēng)險(xiǎn)credit risk嗎，為什么不選A啊
第14題，老師說(shuō)ferderal fund rate 要大于general collateral rate; 因?yàn)閒ederal fund rate是無(wú)抵押信用借款。實(shí)際中g(shù)eneral collateral rate的利率要大于fereral fund rate,老師是不是講錯(cuò)了
強(qiáng)化班信用風(fēng)險(xiǎn)講義 liang老師說(shuō)的 89頁(yè)的題目NASDAQ的5%是怎么算出來(lái)的呢？ 3625/2900-1=25%? 以及后面的計(jì)算能否展示一下謝謝老師！
程寶問(wèn)答
