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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這個amort的算法還是沒明白，我每次摁到BAL都是同樣的數(shù)字28215.00，PRN是14715，INT是-1215。也清除不了。不知道是我操作的緣故還是沒清除干凈。之前我看有同學(xué)提問，但是助教給的截屏說法也不是很清楚。麻煩講細一點，謝謝老師！
老師請問a選項為什么是對的，b選項我認為有操作風(fēng)險也有市場風(fēng)險，也有違約風(fēng)險，對不對呢老師，C選項對是不是因為因為及時交易對手方資不抵債了，有敞口的的一方還是可以繼續(xù)和CCP交易？
FRA 基本操作比較熟悉，但是這里答案給出的解釋 是以借貸融資來分析的。有點理不清楚。他鎖定的是兩個月以后三個月的借款利率。怎么就等價于借五個月，然后在投資頭兩個月呢?（百題產(chǎn)品15）
百題-操作風(fēng)險部分-第59題，對operational risk loss的理解，小損失數(shù)量比較多，大損失數(shù)量比較少，更像正態(tài)分布啊，為什么答案的解釋中說loss是不對稱并且肥尾的呢？ 另外，D選項沒太明白說的是什么意思，希望老師可以幫忙解釋一下。
如圖所示，74題，百題講題老師說，客戶只需要知道總的操作策略，基金管理人不必告訴客戶，具體的交易方式、交易股票種類。 老師，我有疑惑，就是，我在支付寶購買的基金，它就是告訴投了哪些股票、然后每個的比例都公告，我想問，誒，這個是為什么呢？
老師，請問操作風(fēng)險經(jīng)典題的18題，錯誤選項C的錯誤點是前一句話還是后一句話呢？老師課上講的錯誤點是前一句話，這個我能明白，但是下面答案中說的是后一句話有問題。
老師您好，如果我沒有理解錯的話，視頻中老師有說過在逆回購中，有一種情況是空頭方發(fā)起逆回購，向?qū)κ址剿饕囟ǖ腷ond，空頭方會給對手方高于bond價值的錢，但這個逆回購結(jié)束的時候，也就是空頭方要將bond還給對手方的時候是怎樣的一個操作??？
老師，對于這四個選項，a我覺得他僅僅是確保壓力測試的活動實施，并沒有去親自操作或者實施，應(yīng)該不算錯吧。然后b和c，錯在應(yīng)該是壓力var是短期，壓力測試是長期對吧。最后d，不是說可以做反向壓力測試嗎？
老師好，對于操作風(fēng)險AMA的計算公式，百題中和強化段的講義好像有不同，百題上說是屬于一個VaR值，而強化段中說這是一個UL值，可是按照公式VaR-UL＝EL，這個UL值與VaR值應(yīng)該不能劃上等號吧？
老師，關(guān)于C里的employee turnover, 這個員工流動率是KRI的監(jiān)控指標，請問是越高越好還是越低越好呢？還是說無論高低無所謂好不好呢？（感覺轉(zhuǎn)換率高會增加公司新鮮血液注入式好的，但是同時轉(zhuǎn)換率高似乎會增加操作風(fēng)險 因為員工需要適應(yīng)？）
long butterfky 是不是分兩種：①買一個低價call ，買一個高價的call，賣兩個中間價的call；②買一個低價put，買一個高價的put，賣兩個中間價的put；這兩種操作是不是都算long butterfly？
在強化班市場風(fēng)險第一課57分36秒的時候，老師講的這個計算age weight的例子，計算95%的var為什么可以用損失的weight累計來計算？按照道理，原來損失是100，不應(yīng)該乘以權(quán)重變成一個數(shù)，然后所有損失數(shù)據(jù)，這樣操作之后再排序么？
老師，上傳的圖片是，AMA高級計量法得到的總體的一個損失分布的圖形，我想問，圖形中，畫的豎線以及豎線之間代表的面積，分別代表什么？像，EL、UL、經(jīng)濟資本覆蓋、撥備覆蓋、99.9%VAR、操作風(fēng)險的VAR，是在這個圖形嗎？哪個位置，我沒有這張圖。
is known as implied volatility. 具體我們在實際操作中是怎么根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測隱含波動率的呢？這部分沒有看懂。
老師 圖一中這道題只選擇了操作風(fēng)險和融資流動性風(fēng)險 可是在第二張圖中第二段 可以看到也有提到不包括利率風(fēng)險 信用風(fēng)險等 所以圖一中的題目為什么不將信用風(fēng)險和市場風(fēng)險也選上呢
程寶問答
金程問答