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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
了ESS/K ÷ TSS/n-1, 我感覺這個(gè)式子在道理上好像又說(shuō)得過(guò)去，可是它和AR2的公式很明顯是不一樣的。所以就很疑惑。
這里基礎(chǔ)就沒聽明白 題目中求出來(lái)的-5.21 是要去跟t-table 中 N=11 這一行的數(shù)字來(lái)比較的嗎？也就是說(shuō) 這種類型題目其實(shí)給定了一個(gè)t 或者z的值 按照confidence level
HKD是population的mean？3. 問題中要我們計(jì)算的30million HKD是population的？ 4. 視頻講解中老師寫的公式中分母為什么不需要除以根號(hào)n？為什么可以直接用sample的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)代替population的標(biāo)準(zhǔn)差？
老師，請(qǐng)問信用風(fēng)險(xiǎn)IRB應(yīng)用copula計(jì)算的是rho還是variance-covariance matrix呢？23題這里寫說(shuō)IRB用了copula不太理解，不應(yīng)該只是一個(gè)rho是用了correlation coefficient嗎？
我是long方，對(duì)手是short方，現(xiàn)在short方價(jià)值是+23說(shuō)明對(duì)手有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口（賬面浮盈），應(yīng)該是對(duì)手要求我交CVA，我要支出期權(quán)費(fèi)+對(duì)手要求的CVA，為什么是減CVA？
第三個(gè)，mortgage-backed bond也是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品嗎?我記得信用風(fēng)險(xiǎn)老師說(shuō)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品都是出表的啊，structured才有不出表的。請(qǐng)老師解答一下，謝謝!
第一個(gè)選項(xiàng)是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升時(shí)候，第二個(gè)選項(xiàng)是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降的時(shí)候，我們面臨交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)，是吧？
信用風(fēng)險(xiǎn)ppt第28頁(yè)，為什么顆粒度不變的情況下，PD上升，VaR也會(huì)上升？Var=WCL-EL。而EL=PD*LR*EAD，所以當(dāng)PD上升，其EL也會(huì)上升，進(jìn)而Var會(huì)下降啊。
咱們金程的百題第二章信用風(fēng)險(xiǎn)的第80題B選項(xiàng)中說(shuō)，在repo協(xié)議中，seller和buyer均面臨counterparty risk，如何理解這一描述？個(gè)人感覺，只有repo的buyer面臨吧？
想問一下，操作風(fēng)險(xiǎn)中講的risk capital也就是EC，是不是包括了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、及操作風(fēng)險(xiǎn)加總的Unexpected loss，而不是單指操作風(fēng)險(xiǎn)的UL？
老師，選項(xiàng)D. 日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里的，但是后半句卻說(shuō)包括了settlement risks。但結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)（視頻講解也說(shuō)）是信用風(fēng)險(xiǎn)里的。所以D怎么能對(duì)呢？
這道題的4,IRC要根據(jù)過(guò)去12周計(jì)算？IRC的計(jì)算不是將按信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的資本加到原來(lái)按市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的資本，這樣來(lái)看不就要根據(jù)過(guò)去一年計(jì)算？
這里是不是說(shuō)錯(cuò)了，cds買方這里指的銀行吧？風(fēng)險(xiǎn)小是因?yàn)閏ds賣方通過(guò)賣cln有資金償還銀行（如果需要賠付的話），也就是把信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給投資者，是這個(gè)意思么？
dealer是收固支浮，原來(lái)合約是支付7%，為什么答案說(shuō)當(dāng)新的互換為6%，dealer會(huì)面臨一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，雖然利率變?yōu)?%，它支付給對(duì)方的少了，但他收到的也少了呀
關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的百題23題 老師視頻里是沒有講的 這道題 看題目基本上沒看懂 答案也看不懂 嫩不能解釋一下 具體是什么意思？
程寶問答
金程問答