swap rate指的是什么來著？
老師，請問正態(tài)分布下，90 95 99置信水平下單雙尾Z值分別是多少呀？
利率下降，為什么負債會上升，沒懂，以及為什么收益就會下降，也沒懂
正反饋、負反饋策略，和對路風險、錯路風險是否類似，有什么相關(guān)之處嗎？
A選項說的assess是評估的意思啊，不是老師視頻里講解的“開發(fā)”的意思，audit來評估模型為什么不對呢？
repo buyer：借出錢拿抵押。之前有過enter repo是借錢付抵押，reverse repo是借出錢。我能不能理解為enter??buy，buy repo是借錢？這個老師能幫忙梳理一下嗎？
選擇偏差會導(dǎo)致風險低估嗎
不是說coupon都是付給bank嗎？6個月時coupon付給bank，不存在說0-3銀行拿不到coupon啊。老師能仔細再說一下嗎？這個點從基礎(chǔ)班就一直沒理解。
是不是可以理解為margin （collateral）都算在asset部分，不管保證金是否實際消耗，都從asset賬戶中增減？
B是不是也對？美國自從出了EGRRCPA后就變保守，要不斷舉證該銀行有問題才能說這個銀行存在問題，因此存在延遲？
講義中沒有說這個。但理解上，巴三不是應(yīng)該控資本風險，不是應(yīng)該更樂意看到銀行的資本充足率保持在高水平？那如果是保持在高水平，不是應(yīng)該選擇一個高的觸發(fā)比率，使得更容易補充資本？這里答案卻是保護投資者，這和納入巴三監(jiān)管資本有什么關(guān)系？
請問下頻率的話是哪幾類頻率高？
不是E(ri)-Rf / MVaRi 嘛? 怎么被這個老師弄成了E(Ri) / MVaRi
1.之前的老師解釋的是，對沖基金績效對稱，因為績效掛鉤盈虧。共同基金，只有管理費，不掛鉤盈虧。1就是表達的這個意思，為什么錯？ 3和4能分別講一下嗎？不要混在一起，看不懂。 3理解的是，績效和a掛鉤，不和表現(xiàn)掛鉤。a不是表現(xiàn)嗎？a也不含風險呀？計量風險的不是標準差和β嗎？ 4理解的是基金經(jīng)理為了融資，提供更多信息。這個提高了透明度，信息對稱。為什么又是缺乏透明度？
可以再解釋一下什么是OFR嗎？
程寶問答
金程問答