相關(guān)系數(shù)為兩個特殊風(fēng)險(xiǎn)因子的乘積，如果特殊風(fēng)險(xiǎn)因子視同一樣，那么相關(guān)系數(shù)就是風(fēng)險(xiǎn)因子的平方，一個風(fēng)險(xiǎn)因子就是相關(guān)系數(shù)開根。這個開根不應(yīng)該有正負(fù)號么，為什么只視同正號呢
沒明白老師說的交易之間的相關(guān)關(guān)系是什么意思，能給個例子么？
老師，為什么這里的B的計(jì)算還要包含損失，不明白，能再解釋一下嗎？
流動性差的話，，risk premium應(yīng)該更高，為什么會volatility of Return更低呢？這個邏輯是什么樣的呀
老師，我看will老師回答說可轉(zhuǎn)債是可以在股票價(jià)格上升的時候?qū)D(zhuǎn)化為股票，但是coco bond不是在股票價(jià)格下降的時候把債券轉(zhuǎn)為股票嗎？第二個問題是，，這個可轉(zhuǎn)債是不是還有個名字叫callable bond 呀？
老師可否講一下對沖策略中關(guān)于方向性和非方向性問題
B，欺詐風(fēng)險(xiǎn)的原因可能是利益沖突。為了減少利益沖突，那么就讓基金公司用自由資金投資自己的組合產(chǎn)品，利益一致了，這個不就能減少欺詐風(fēng)險(xiǎn)嗎？
你好，視頻講解里說的M平方這個公式，請?jiān)敿?xì)說下這個公式的用途及表達(dá)的含義，謝謝。
recommend against 是不推薦的意思吧？是不是講錯了？
老師，市場的VaR不是10天的嗎？
老師好，不太理解這個A選項(xiàng)講的為什么是低風(fēng)險(xiǎn)異像，這個為什么alpha大于benchmark就是低風(fēng)險(xiǎn)異像呢？
請問老師，為什么這道題目不用考慮duration呢？前兩道題在計(jì)算surplus的時候都用到了duration數(shù)據(jù)，但是為什么這道題目不需要？看周老師解答過之前同學(xué)問的這個問題，說原因是因?yàn)檫@道題沒有求明年的債券面值和surplus，但是expected surplus求得不就是明年的嗎？不是很理解老師的這個答復(fù)
請問老師，為什么這道題目不用考慮duration呢？前兩道題在計(jì)算surplus的時候都用到了duration數(shù)據(jù)，但是為什么這道題目不需要？
老師您好UCVA是成本這句話怎么理解，既然是成本，那它是誰的成本，收益又是什么？
老師您好，請問可以詳細(xì)講一下EPE和ENE的區(qū)別和相同點(diǎn)么？同時能給個基本案例么？
程寶問答
金程問答