是不是可以理解為margin （collateral）都算在asset部分，不管保證金是否實(shí)際消耗，都從asset賬戶中增減？
B是不是也對？美國自從出了EGRRCPA后就變保守，要不斷舉證該銀行有問題才能說這個(gè)銀行存在問題，因此存在延遲？
講義中沒有說這個(gè)。但理解上，巴三不是應(yīng)該控資本風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該更樂意看到銀行的資本充足率保持在高水平？那如果是保持在高水平，不是應(yīng)該選擇一個(gè)高的觸發(fā)比率，使得更容易補(bǔ)充資本？這里答案卻是保護(hù)投資者，這和納入巴三監(jiān)管資本有什么關(guān)系？
請問下頻率的話是哪幾類頻率高？
不是E(ri)-Rf / MVaRi 嘛? 怎么被這個(gè)老師弄成了E(Ri) / MVaRi
1.之前的老師解釋的是，對沖基金績效對稱，因?yàn)榭冃煦^盈虧。共同基金，只有管理費(fèi)，不掛鉤盈虧。1就是表達(dá)的這個(gè)意思，為什么錯(cuò)？ 3和4能分別講一下嗎？不要混在一起，看不懂。 3理解的是，績效和a掛鉤，不和表現(xiàn)掛鉤。a不是表現(xiàn)嗎？a也不含風(fēng)險(xiǎn)呀？計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的不是標(biāo)準(zhǔn)差和β嗎？ 4理解的是基金經(jīng)理為了融資，提供更多信息。這個(gè)提高了透明度，信息對稱。為什么又是缺乏透明度？
可以再解釋一下什么是OFR嗎？
如果這道題目問的是，一年內(nèi)發(fā)生兩次違約的概率，該怎么算呢？
老師您好，這一塊兒比較credit exposure和funding exposure能具體舉一些例子么？
老師您好，可以給個(gè)實(shí)際交易中可能出現(xiàn)的例子么？實(shí)在沒搞明白為什么value > Margin 我就有funding cost了，然后誰又會(huì)給我一個(gè)margin>value
a選項(xiàng)為什么不可以通過diversified 來解決一部分不對稱的風(fēng)險(xiǎn)？
為什么向上取整是775000呢？這個(gè)數(shù)是怎么計(jì)算出來的呀？
這里互換現(xiàn)金流的方向沒看懂 題目不是說BBVA公司進(jìn)入了一個(gè)互換要支付一個(gè)浮動(dòng)利息嗎？為什么老師講解的時(shí)候是收浮動(dòng)利息？
demographic parity和equalized odd可以再舉一個(gè)例子嗎？有點(diǎn)沒理解
請?jiān)僦v一下線性規(guī)劃、二次規(guī)劃具體是怎么實(shí)施
程寶問答
金程問答