能否把巴一，巴二，巴三涉及到的各種計量方法給梳理總結(jié)一下
請問這里算w用IR/TEV，IR里的TEV為什么不能跟外面的TEV約掉呢？IRi是（Rp-Rb),那IRp是什么跟什么呢？下面不要忘記benchmark指的是什么？
老師能幫講下這道題答案中為什么要除1.02呢
老師好，周老師講這些是economic capital，但是上面寫了個RC，為啥
清倉所需時間不應(yīng)該越短越好嗎？所用時間越短說明流動性風(fēng)險越小？
老師您好，請問估算PD有五種方法，1）直接estimate，用違約的歷史數(shù)據(jù) 2）用Merton Model 3) 用KMV 4）用hazard rate，用CDS數(shù)據(jù) 5)用single factor model 這個陳述是否正確？同時，請問hazard rate算Cumulative PD 的公式是怎么推算出來的？ 然后，CDS spread和 hazard rate的公式又是怎么推算出來的？
老師您好，百題第十五題為什么答案里面ULp直接等于后續(xù)那個類似于平方和的公式？我記得老師講的是ULp^2啊（如圖二）？
老師您好，百題第4題和百題第12題，怎么知道題目給的是cumulative PD不是Marginal PD？
老師您好，百題第6題，請問可以給個詳細(xì)解題過程么
能否這樣簡單判斷：在股票的收益方面，投資組合的收益6%低于基準(zhǔn)的收益8%，那不可能是股票投資做的好，必定是資產(chǎn)配置做的好嘛。
D選項，VaR不是有延遲嘛？為什么能monitor real time？
為什么不是s1*pd2，選A呢？
mapping A to B，到底是誰映射誰，誰組成誰，感覺和課上講的不一樣啊
D中的volatility指的應(yīng)該就是那個sigma吧
老師，這個題到底選什么呢，每個選項能再解釋一下嗎
程寶問答
金程問答