這里的20號是volatility，14%是risk，不應(yīng)該開方才可以是sigama嗎？
這里累積概率是怎么算出來的？
老師能幫忙講下這題么，為什么結(jié)果不是選11.64呢，22.12為什么沒有考慮各資產(chǎn)間風(fēng)險相關(guān)系數(shù)呢，謝謝
D為什么不對？
Alpha是不是還有可能為負，備擇假設(shè)應(yīng)該是大于0吧？憑運氣可以1%大于0，就是憑借skill可以99％大于0嗎？是這樣理解嗎
老師您好，請問可以講一下51和52題目么？以及題目中所涉及的各個金融產(chǎn)品PFE大概長什么樣子，以及為什么，上課的時候只有描述沒有實圖
老師這里的C是如何使用杠桿計算的？怎么會反應(yīng)到ROE了呢？
課上講，回測cl確定的時候，VAR的cl越小，not reject region越大；那么95%的VaR比99%的less likely to be rejected，那么B選項沒錯啊
能否把巴一，巴二，巴三涉及到的各種計量方法給梳理總結(jié)一下
請問這里算w用IR/TEV，IR里的TEV為什么不能跟外面的TEV約掉呢？IRi是（Rp-Rb),那IRp是什么跟什么呢？下面不要忘記benchmark指的是什么？
老師能幫講下這道題答案中為什么要除1.02呢
老師好，周老師講這些是economic capital，但是上面寫了個RC，為啥
清倉所需時間不應(yīng)該越短越好嗎？所用時間越短說明流動性風(fēng)險越?。?
老師您好，請問估算PD有五種方法，1）直接estimate，用違約的歷史數(shù)據(jù) 2）用Merton Model 3) 用KMV 4）用hazard rate，用CDS數(shù)據(jù) 5)用single factor model 這個陳述是否正確？同時，請問hazard rate算Cumulative PD 的公式是怎么推算出來的？ 然后，CDS spread和 hazard rate的公式又是怎么推算出來的？
老師您好，百題第十五題為什么答案里面ULp直接等于后續(xù)那個類似于平方和的公式？我記得老師講的是ULp^2?。ㄈ鐖D二）？
程寶問答
金程問答