精 請問，求組合標(biāo)準差需要乘以權(quán)重，但是組合var，不需要權(quán)重，想不明白？麻煩仔細講下
關(guān)于var計算，1.圖1題干中，假設(shè)調(diào)倉不影響資產(chǎn)的波動率，是什么意思，不是var不變嗎？2.圖2計算中，var變動的比例是用資產(chǎn)變動計算而來的，這個是怎么推導(dǎo)的，能詳細講下嗎？3.計算最后新var調(diào)整成10天99%的var，原來var是1天95%的，可以直接相減嗎
這里為什么用z乘跟蹤誤差呢，為什么不乘西格瑪，什么時候乘西格瑪
surplus at risk 和尾部surplus是正數(shù)的話，是不是極小值（負數(shù)）的絕對值，因此表示的是資不抵債的狀態(tài)？
請問這里的rp, rM分別是什么呀？
可以分別解釋一下什么是policy mix risk 和 active managememt risk嗎？
請問tracking error一定要是正態(tài)分布嗎？
Var公式為什么帶負號
這里半年利率利率是2%，為什么計算半年的時候還要除以2？
只有principal mapping和cash flow mapping映射需要找到對應(yīng)期限的零息債券嗎？為什么只有duration mapping計算久期時候需要用麥考林久期？老師能大致說明一下麥考林久期求法嗎？
老師，這題B選項市場風(fēng)險用10天的時間，但用內(nèi)部評級法不是用過去的一天VAR和過去60天的平均VaR中取大的么？
老師好，若一個參數(shù)服從lognormal分布，這個參數(shù)是指X軸還是Y軸？
老師好，為什么Rt服從正態(tài)分布,PT也服從正態(tài)分布,這兩個都是前提假設(shè)嗎？
Model 2 還是有負項啊，為什么就利率永遠不可能小于零了？
這里的basic point volatility怎么理解呢？為什么是positively correlated…？
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