1.t假設(shè)檢驗(yàn)原假設(shè)是不是只有a=0?2.假設(shè)結(jié)果拒絕原假設(shè)，只能說明a顯著區(qū)別于0？如果算出來t為負(fù)數(shù)，是不是說明這個(gè)基金經(jīng)理產(chǎn)生的負(fù)a，他能力不行？這么理解對(duì)嗎？
tracking error 怎么判斷題目說的是TE還是TEV?
如果組合只有兩資產(chǎn)，我可以直接用左上角那個(gè)平方和公式計(jì)算ULp然后計(jì)算EC么？
能不能先算之前的VaRp（用VaRp^2=VaR1^2+VaR2^2+2*pho*VaR1*VaR2呢），然后再算之后的VaRp，然后再相減呢？
這里給的貝塔信息是干擾項(xiàng)么？有什么辦法用貝塔能求出來跟蹤誤差不？貝塔和跟蹤誤差之間有沒有關(guān)系
請(qǐng)講解計(jì)算器這塊怎么用。計(jì)算器里原來有數(shù)字應(yīng)該怎么清除
此題不用計(jì)算，是不是直觀上也能判定出來P最容易違約，因?yàn)橘Y產(chǎn)與負(fù)債的差值，P是最低的，而且資產(chǎn)的波動(dòng)率又是最高的，毫無疑問P是最差的，直接就能選出來A
有個(gè)疑問，資產(chǎn)變化量為什么不需要考慮利率的下降？負(fù)債的變化量為何不用考慮市值的變動(dòng)？
提問，關(guān)于credit spread等的幾個(gè)概念辨析
老師，題目提到“uses cash to pay off the remainder of the original mortgage’s principal balance. ”是不是現(xiàn)在的月還款金額還需加上原來上一筆貸款結(jié)清32萬本金，剩余8萬元本金的利息呢？
既然hazard rate都是關(guān)于時(shí)間t的函數(shù)了，為什么能夠說可以假設(shè)它就是恒定不變的了？
老師，為什么put options也是一種信用增級(jí)
所以波動(dòng)率和利率對(duì)于call option的影響是什么
hedge fund那一章節(jié)期中LTCM short treasuries，既然是short，為什么Treasury的yield下降的時(shí)候，這個(gè)策略是虧錢的呢？
var 和ev不是定量的內(nèi)容嗎？為什么歸于plan？
程寶問答
金程問答