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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
麻煩老師解答下handbook p88 example4.3選項b為什么對？return體現在u里，u沒有要求服從n??？選項d正確是因為u可以impose model，反過來不可以？選項a正確是因為model除了受trend，還和dz有關，如果隨機量為一個大的負數，可能就會st小于today，理解對嗎？
老師，關于par rate，計算公式里面的“期”，就是分母T*（1-最后一期的折現因子）中的T，怎么理解？看講義中例題，好像并不能理解為計算器折現所衡量的期數N，那么這里面的T應該怎么理解和確定呢？如果涉及到計算Par Rate，這里的T實操上要怎么取？？謝謝
同學，你好，這是另外一種計算方法 第一步：計算息票支付的價值。N=30；I/Y=8；PV=0；PMT=1,800,000（2000萬×0.09）；CPT FV=203,909,780美元 第2步
：1單位的XXX可兌換n個YYY（注意具體表達形式：1單位的XXX可兌換n個YYY，這個才是重點，記住這個就可以了。也難免這次考試中題目匯率表達出現幺蛾子） 這里的YYY是a（本幣），XXX是b（外幣） K=se^(本-外)”
老師，根據您這里的回答，被標準化的如果是總體中的一個數據的話還不需要除以根號n的。這里要求求的是下一交易日利潤超過30million的概率，此時被標準化的不是應該是屬于總體中的一個數據嗎？為什么老師把被標準化的看作是樣本均值呢？
雖然說upward的時候，期初投資的不劃算因為利率少，但是ytm不是應該與最后一期的spot rate最為接近的嗎，權重最大。 另一個問題就是我用計算器算了，保持N，Pv，Fv，不變的情況下，pmt = 4的時候，I/Y比pmt=2的時候的I/Y是要大的，為什么答案反過來了。
高老師這里所說的第一條結論不適用 是僅僅不適用于表格中的數據是吧？ 所以在data（N-天數）增大的時候 non-rejection region的interval是會減小的吧？周老師的視頻里橫向
，直接用N=20.5 PMT=50，FV=1000，I/Y=4，可直接算出PV=1137.87，為2005.4.1這個時點的clean price。想問老師，用計算器算出的pv到底是債券的clean price還是dirty price？
老師好，關于線性回歸，總平方和TSS的自由度是n-1的話，這樣看來Yi其實表示的都是樣本中散點的Yi值嗎？也就是說線性回歸涉及的都是關于在一個樣本中的散點做線性回歸，不會涉及到或者本身就不存在說對總體散點做線性回歸？
差點啥？就這個概念之間不知道怎么建立聯系 還有 視頻中的老師說除以5 說錯了吧？按照公式 應該是4吧？ 計算器中 Sx代表的是N-1是吧？
請問為什么計算器輸入I/Y=6/12 N=30*12=360 PMT=719.46 fv=0 求PV之后，使用攤銷功能p1=1，p2=12，計算出來的為什么是C答案，選擇p1=12，p2=12結果也是一樣，還有請問p1=1，p2=12跟p1=12，p2=12出來的結果會有什么不一樣？
EWMA模型公式中的收益率怎么變成了采用最新的收益率數據或說是當天的數據，公式中都是寫的第n-1天，而且之前講課中也從來都沒這樣說吧，臨到考試了突然改變公式中的數據取值，這不擾亂嗎，本來需要記得東西很多了，哎，搞不懂了！為什么不一開始講課時就說清楚，一次記憶到位呢？
老師你好 在一元線性回歸中 用最小二乘法計算系數b時 所有的題目都把X和Y的標準差表示成sigma，但是這個容量為n個點的樣本實際上是從總體里抽出來的，既然如此的話，這里的X和Y的標準差是不是表示成樣本標準差更準確一點呢？
,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一個，這題BCVA算出來是正的，說明應該在總價值上進行-，如果是負的，因為-了一個負的，變成了正的，那應該信用環(huán)境變好了才對吧?
老師 Q41.請問D為何是對的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動涉及到信用風險也是被包含在了總風險里。所以如何想都覺得D是錯的呀。此外，關于C 我們
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