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久期
請問swap的久期是什么意思呢，能用公式解釋一下嗎
為什么投資期限=麥考利久期就可以實現(xiàn)免疫？可否給一個證明？
這道題先算出來組合的加權(quán)久期，再直接計算變動，可以不呢
同樣久期的零息債券和付息債券凸性誰大誰?。?
這個久期正負的判斷沒明白，老師能再解釋一下么？
這個久期正負的判斷沒明白，老師能再解釋一下么？
怎么理解，如果只剩下最后一期，它的久期也等于maturity
請問老師，這里是說付息頻率約高，久期越小，對嗎，謝謝
如果題目沒有特殊說明，duration一般指麥考林久期嗎?
題目中如果只給出Duration,那這個是不是麥考林久期
關(guān)鍵利率久期的△yi要等于 parallel時候的△y么? 謝謝老師!
老師，這個在核心考點精要上面看到的久期凸性對沖公式，我有點不明白他們的符號。對沖的本質(zhì)不就是把原本的久期和凸性變?yōu)?嗎，可是這兩個公式，第一個原本是讀的久期，為什么后面是減p1D1減p2D2？
沒有問題的，但是針對第二個式子，如果要用利率的VaR算出bond的VAR，應該使用修正久期吧，但是式子中用的麥考林久期。同時在第二頁ppt中的cash flow中，老師直接用的也是麥考林久期（零息債券的到期時間和麥考林久期相等），此時應該用的也是修正久期吧？
（bonds 272＋275題） ①利率下降的時候是否失去價值和久期之間有什么關(guān)系呢，為什么要用久期來判斷？ ②答案說利率下降的時候IO有負久期，那利率上升的時候IO的久期是正的嗎？ ③怎么判斷利率
第55題，為什么支固定，利率上升價值就上升，久期就是負的？
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