老師POT那些公式需要背嗎
想問一下 這個(gè)Failure Rate 和這個(gè)probability of exception是什么？base on 老師的描述 Failure Rate=exception/sample size，那第一種approach 1 是用exception發(fā)生的個(gè)數(shù) 來建模 所以是正態(tài)分布，而kupiec是用Failure rate建模？ 還是說 其實(shí)他們都是在用exception 發(fā)生的概率建模 只是用的distribution不一樣？
高老師這里所說的第一條結(jié)論不適用 是僅僅不適用于表格中的數(shù)據(jù)是吧？ 所以在data（N-天數(shù)）增大的時(shí)候 non-rejection region的interval是會(huì)減小的吧？周老師的視頻里橫向比較了window的結(jié)論 都是說樣本量增大 rejection region 擴(kuò)大？ 沒有很清楚的樣子?? 想確定一下 自己理解的對不對 這個(gè)地方怎么記憶比較好？
老師 ho-Lee model也是平行移動(dòng)么？它的drift項(xiàng)不是隨著時(shí)間變化的么 如何平行移動(dòng)，
老師dw不是等于根號下dt嗎，這里為什么等于1呢
老師，請解釋下普風(fēng)險(xiǎn)度量下面的三句話，謝謝
為什么投資級的違約風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)間上升，非投資級的隨時(shí)間下降呢
這道題C選項(xiàng)，separately，描述對不同邊際分布進(jìn)行了分開建模，這里能代表copula的定義嗎？copula不是將不同因素進(jìn)行連接，統(tǒng)一建模嗎？
這里的spread，指的是期初買入equity層的價(jià)格和equity中每個(gè)層級asset之間的correlation下降之后的equity價(jià)格之間的差值么
老師，對于鬼魂效應(yīng)老師這個(gè)例子，有個(gè)疑問，比如搜集了前100天的數(shù)據(jù)如圖，最大10，其次9，這樣，找到Var是5，然后新的的一天突然出現(xiàn)極端大損失100，找到Var是6?？墒撬鸭瘮?shù)據(jù)難道不是有了新的一天數(shù)據(jù)后，最老的那一天數(shù)據(jù)就不用了嗎，因?yàn)槭侨∽钚碌?00個(gè)數(shù)來排序吧？如果圖上損失9正好是前100天的數(shù)，那么新的一天100出現(xiàn)后，這個(gè)9應(yīng)該不用了吧？那Var就應(yīng)該還是5了
為什么confidence level下降會(huì)導(dǎo)致significant level下降，進(jìn)而導(dǎo)致一類錯(cuò)誤上升？
請問，這是今年12月份考試最新視頻嗎？梁老師現(xiàn)在不是不授課了嗎？
老師所以這題的講解是由于債券具備：1.有到期時(shí)間 2.臨近到期時(shí)間波動(dòng)率會(huì)減小而不是恒定的 3.債券價(jià)格有上限等以上因素導(dǎo)致BSM不能用是這個(gè)意思嗎？
PPT170和171兩頁，是一個(gè)計(jì)算題的兩個(gè)步驟呢？還是兩個(gè)不同的計(jì)算題？
老師請問基礎(chǔ)班講的basel 1里面用10-day 99%var，我看當(dāng)時(shí)還記了從前一天向前推四年，這句話是什么意思？
程寶問答
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