為什么不用 pu= 1+rf-d/u-d來算風(fēng)險中性概率呢？
算不出來正確答案。視頻里的老師講解也沒有將daily standard deviation轉(zhuǎn)變成10-day standard deviation的過程啊。
老師你好 爲什麼volatility smile 沒有視頻學(xué)習(xí)？
第13題第三個選項中，零息債券的久期應(yīng)該是本身的期限，如果非零息債券的久期應(yīng)該會比自身的期限更短，這樣子期限不是不匹配的嗎？
第7題根據(jù)波動率調(diào)整完后數(shù)據(jù)大小已經(jīng)發(fā)生了變化，用這些數(shù)據(jù)再去計算var值的時候，應(yīng)該會影響大小的，為啥var計算出來不會改變呢？
請問第3題里面es為什么不可以使用去估計資本金，在frtb體系里面不是使用es去估計資本金的嗎？
利率期限模型里如何判斷利率波動率隨不隨時間變化
請問這張圖的橫縱坐標分別是什么？
為什么1時刻的價格計算時，沒有考慮20個BP？而講義170頁計算價格時，考慮了20個BP？還有，這里計算return，為什么用1時刻的價格減去0時刻的？不應(yīng)該是2時刻的減去0時刻嗎？
116不太懂
110不太懂
cd如何理解
1如何理解
這咋分辨乘法倍和加法倍..
1一直不太懂這個模型怎么會讓波動率變化的，2也不太明白
程寶問答
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