老師，T變大的話z檢驗(yàn)量會變小，不應(yīng)該更不容易拒絕h0嗎，咋理解t變大更容易拒絕h0
精 請老師講解下CD選項(xiàng)，謝謝
model4的184頁，為何上面的對數(shù)利率可能，上面是-a1，下面是+a1，不是應(yīng)該上面是+，這個的邏輯也請解釋一下
為什么相關(guān)系數(shù)上升的投資策略中還要賣出個股期權(quán)呢？
z在給定一個置信水平下怎么計(jì)算的第一類錯誤和第二類錯誤的概率啊
麻煩問下，這邊VAR是用標(biāo)準(zhǔn)差直接乘出來的，之前記得課上是還要減均值，怎么區(qū)分。
二叉樹不是利率上升或下降，然后根據(jù)預(yù)期利率和概率折現(xiàn)，為什么說用的是無風(fēng)險(xiǎn)利率。選c而不是選D
vasicek model是哪一章的？
老師，講義里給的公式都是最上面的分枝公式嗎？比如這道題就只用到lamda和dt，沒有用到sigma乘以根號下dt。
D選項(xiàng)是什么意思？不匹配利率期限結(jié)構(gòu)怎么理解？為什么不匹配利率期限結(jié)構(gòu)就是無套利模型？
在模型2不是假設(shè)，∈是±1嗎，否則就會有多條分支，那這樣的話，dw=∈×根號t，不應(yīng)該也是±1嗎，和題目中的0.3是不是自相矛盾了？如果從dw=0.3出發(fā)，算出來的dt=0.09
第87題，第二個說法為什么對。Vasicek是在model 2的基礎(chǔ)上的變形，它只是認(rèn)為利率的變動有趨勢，而且是均值復(fù)歸，并沒有對波動率有調(diào)整。對波動率有調(diào)整，而且應(yīng)該下降的是model 3的內(nèi)容
老師請問連續(xù)復(fù)利法是怎么列式子的？一級學(xué)的有點(diǎn)忘記了
Dn*delatY*Pn=Dr*deltaY*Pr這個公式是怎么推出來的？上面的問題解答沒看懂，有點(diǎn)忘記了。
衍生品中，什么時(shí)候按照T-bill算，什么時(shí)候按照bond算
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