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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，請問一下這道題我按照2nd 7 輸入7組數(shù)據(jù)，2nd 8，最后摁完計算器算出的答案是D選項，r=0.95676074，請問是答案錯誤了嗎還是我摁錯了？謝謝！
老師好，熱點18題，關(guān)于CBDC的，這個考題的內(nèi)容在基礎(chǔ)課的ppt里沒看到呀，能不能講一講呀？謝謝！A,C,D為什么不對，B為什么對，synthetic central bank DC是什么？
這債券價格不一定下跌??？，上漲了這個put不是沒用了嗎，var不是可以不變嗎，那d的說法呢？波動率也可以反應(yīng)債券價格的上升與下降呀
老師，這章ppt51頁最后一段說，如果基準(zhǔn)里有的資產(chǎn)，經(jīng)理經(jīng)理無法預(yù)測收益，就把這些資產(chǎn)的權(quán)重調(diào)為0，那這個題除了把c配為0，能不能把d e都配為0呢
diversified B. generating a negative alpha C. borrowing at the risk free rate D. not borrowing at the risk free rate. 答案是A，求解答
精 老師 請問這里D是應(yīng)該如何理解？看答案沒看懂，而且為何copula會有one factor的情況？（copula不是兩個分布構(gòu)建的嗎？是三維的話至少應(yīng)該是3個factor不是嗎？）
老師您好，d選項 takeposition的意思是long的意思嗎 如果是long的意思，那么我現(xiàn)在sellput gamma是負(fù)的 所以我long option ，long option之后delta比之前的正更多了，則不是應(yīng)該short future嗎
精 老師，請問equity price與volatility一定是反比的對嗎？您看Q76這道題D, 請問 如果說higher equity price的話 是否可能volatility上升呢？一定是要低股價和高波動率才導(dǎo)致equity option volatility skew嗎
93題，搞不懂為什么要給存款加保險，還有CD的道德風(fēng)險為什么是上升的啊，D銀行成本上升，所以會導(dǎo)致銀行有道德風(fēng)險，這個題目的意思是如何降低銀行的道德風(fēng)險嗎
老師，這道題可以延伸為以下兩點嗎？ 1、delta對期權(quán)價格影響最大時，為A選項，ITM call and OTM put 。 2、期權(quán)價格對Delta的影響最大時，為D選項，Gamma最大，ATM
老師，B為什么是正確的呢？CVA上升是WWR的結(jié)果，可不代表在CVA上升時一定就有WWR風(fēng)險?。緾是不是沒有類似的說法？D不太能理解，請老師幫忙講一下，謝謝
請問這道題為何選擇D呢。他借入30%risk free asset，全部投到M里面。因為都在CML線上，所以Sharpe Ratio 不變。但是因為借入資本，他應(yīng)該是高于efficient Frontier線上的?。ㄈ鐖D中2點）
押題98 有個疑問:老師在講解時在計算duration調(diào)整這步時他直接用了3和9？我想請老師確認(rèn)一下！3和9應(yīng)該是MacD吧！是否要換成MD再代入計算公式-D*P*ΔY 呢？
這里的60%就是風(fēng)險中性概率嗎？為什么不用u和d來算？平時很多題目會給定一個概率，老師說那是主觀的不是客觀存在的風(fēng)險中性概率啊
請問老師這道題怎么就D選項了？視頻就講了一半也沒算出答案，只說要美式大于歐式價格，那么b也是大于的啊。 此外，請問還有其他老師講的視頻嗎？聽這個老師講的不太習(xí)慣
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