金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，對(duì)于選項(xiàng)D不對(duì)，1級(jí)核心資本達(dá)到9.5，在加入ccb也是加入到一級(jí)核心資本的，那么就是說(shuō)一級(jí)核心達(dá)到了10.5%，也不能說(shuō)總資本達(dá)到了嗎？為什么呢？
d選項(xiàng)中的偏差是不是只涉及交易量小導(dǎo)致的平滑??？那個(gè)偏差不影響收益率只會(huì)低估風(fēng)險(xiǎn)吧……非流動(dòng)資產(chǎn)還涉及存活偏差么？那個(gè)是對(duì)于對(duì)沖基金的吧？
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下這道題我按照2nd 7 輸入7組數(shù)據(jù)，2nd 8，最后摁完計(jì)算器算出的答案是D選項(xiàng)，r=0.95676074，請(qǐng)問(wèn)是答案錯(cuò)誤了嗎還是我摁錯(cuò)了？謝謝！
老師好，熱點(diǎn)18題，關(guān)于CBDC的，這個(gè)考題的內(nèi)容在基礎(chǔ)課的ppt里沒(méi)看到呀，能不能講一講呀？謝謝！A,C,D為什么不對(duì)，B為什么對(duì)，synthetic central bank DC是什么？
這債券價(jià)格不一定下跌??？，上漲了這個(gè)put不是沒(méi)用了嗎，var不是可以不變嗎，那d的說(shuō)法呢？波動(dòng)率也可以反應(yīng)債券價(jià)格的上升與下降呀
老師，這章ppt51頁(yè)最后一段說(shuō)，如果基準(zhǔn)里有的資產(chǎn)，經(jīng)理經(jīng)理無(wú)法預(yù)測(cè)收益，就把這些資產(chǎn)的權(quán)重調(diào)為0，那這個(gè)題除了把c配為0，能不能把d e都配為0呢
diversified B. generating a negative alpha C. borrowing at the risk free rate D. not borrowing at the risk free rate. 答案是A，求解答
精 老師 請(qǐng)問(wèn)這里D是應(yīng)該如何理解？看答案沒(méi)看懂，而且為何copula會(huì)有one factor的情況？（copula不是兩個(gè)分布構(gòu)建的嗎？是三維的話至少應(yīng)該是3個(gè)factor不是嗎？）
老師您好，d選項(xiàng) takeposition的意思是long的意思嗎 如果是long的意思，那么我現(xiàn)在sellput gamma是負(fù)的 所以我long option ，long option之后delta比之前的正更多了，則不是應(yīng)該short future嗎
精 老師，請(qǐng)問(wèn)equity price與volatility一定是反比的對(duì)嗎？您看Q76這道題D, 請(qǐng)問(wèn) 如果說(shuō)higher equity price的話 是否可能volatility上升呢？一定是要低股價(jià)和高波動(dòng)率才導(dǎo)致equity option volatility skew嗎
93題，搞不懂為什么要給存款加保險(xiǎn)，還有CD的道德風(fēng)險(xiǎn)為什么是上升的啊，D銀行成本上升，所以會(huì)導(dǎo)致銀行有道德風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)題目的意思是如何降低銀行的道德風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師，這道題可以延伸為以下兩點(diǎn)嗎？ 1、delta對(duì)期權(quán)價(jià)格影響最大時(shí)，為A選項(xiàng)，ITM call and OTM put 。 2、期權(quán)價(jià)格對(duì)Delta的影響最大時(shí)，為D選項(xiàng)，Gamma最大，ATM
老師，B為什么是正確的呢？CVA上升是WWR的結(jié)果，可不代表在CVA上升時(shí)一定就有WWR風(fēng)險(xiǎn)??？C是不是沒(méi)有類似的說(shuō)法？D不太能理解，請(qǐng)老師幫忙講一下，謝謝
請(qǐng)問(wèn)這道題為何選擇D呢。他借入30%risk free asset，全部投到M里面。因?yàn)槎荚贑ML線上，所以Sharpe Ratio 不變。但是因?yàn)榻枞胭Y本，他應(yīng)該是高于efficient Frontier線上的?。ㄈ鐖D中2點(diǎn)）
押題98 有個(gè)疑問(wèn):老師在講解時(shí)在計(jì)算duration調(diào)整這步時(shí)他直接用了3和9？我想請(qǐng)老師確認(rèn)一下！3和9應(yīng)該是MacD吧！是否要換成MD再代入計(jì)算公式-D*P*ΔY 呢？
程寶問(wèn)答
