金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請(qǐng)問(wèn)老師這道題幺錚老師在上課時(shí)候講過(guò)由于次可加性和wrong way risk的存在，單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的加總是有可能小于組合的風(fēng)險(xiǎn)的。這道題答案D為什么不正確？請(qǐng)老師解答。另外，資產(chǎn)端和負(fù)債端的相關(guān)性可以通過(guò)管理的決策改變嗎？
168 請(qǐng)教老師 1.standard basket指的是什么？對(duì)equity的cds么？2.D項(xiàng)為何不對(duì)？credit are uncorrelated為什么就是default
次可加性是risk(A+B) < risk(A) + risk(B), 不滿(mǎn)足就代表分開(kāi)計(jì)算VaR會(huì)低估總體風(fēng)險(xiǎn)，也能解釋A.B.D，但是常理來(lái)說(shuō)放到業(yè)務(wù)當(dāng)中，我把每個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈放一塊看才會(huì)有分散化，risk會(huì)減少，感覺(jué)有點(diǎn)困惑
老師 這道題視頻講解的時(shí)候說(shuō)stress testing適用于溫和的情景，還是不理解這是為什么呢？stress testing首先要選出extreme situation然后找傳導(dǎo)機(jī)制再分析措施，為什么D選項(xiàng)說(shuō)emphasize extreme event不對(duì)呢？
這里兩個(gè)利率我分別以小數(shù)點(diǎn)兩位的方式，0.42，0.33，代入計(jì)算器計(jì)算，得出的近似答案為160.4，即答案D。是不是做題時(shí)盡量以保留小數(shù)點(diǎn)后四位的方式更準(zhǔn)確？
老師，請(qǐng)問(wèn)interest risk是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里的嗎？（就像legal risk被包含在operational risk里）利率風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是從屬關(guān)系嗎？還是與信用風(fēng)險(xiǎn)從屬呢。 D在討論利率風(fēng)險(xiǎn)，不知道這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)該歸哪類(lèi)
老師您好，我看別人的問(wèn)答里面您說(shuō)D選項(xiàng)一季度的系數(shù)應(yīng)該是0我覺(jué)理解不了，如果是0的話(huà)，那么等式右邊第一項(xiàng)應(yīng)該不存在因?yàn)槿魏螖?shù)*0都等于0
如圖所示，26題，問(wèn)：1、A選項(xiàng)，是新加的BSM的假設(shè)條件嗎？在講義中，沒(méi)有看到這條??？ 2、C選項(xiàng)中“instantaneous variance”瞬時(shí)的方差，在這里是什么意思？ 3、D選項(xiàng)中“markets operate continuously”是什么意思？
D選項(xiàng)老師說(shuō)是因?yàn)閟hort option的左尾較厚，實(shí)際損失較大，monte Carlo 預(yù)測(cè)誤差大，但A選項(xiàng)的 long option 右尾厚，實(shí)際收益也可能較大，那Monte Carlo預(yù)測(cè)的誤差也大啊，那A選項(xiàng)也應(yīng)該正確吧
我想問(wèn)一下A選項(xiàng)中的Netting和講義上的CCP netting是一個(gè)意思嗎。如果是的話(huà)，那么netting和D選項(xiàng)的Multilateral offsetting都是Alpha銀行直接和CCP交易，那為什么就只能選擇B選項(xiàng)呢。
D選項(xiàng)的PFE橫軸是point time上的gain/loss，所以PFE只是一個(gè)時(shí)點(diǎn)上的值吧，并不是一段時(shí)間的potential loss，不應(yīng)該隨著時(shí)間而變化嗎，感覺(jué)這題ABCD都對(duì)呀
這道題答案有疑惑，不是應(yīng)該選D么：APT是套利模型，可以使用股票組合與市場(chǎng)投資組合噢，并沒(méi)要求一定持有市場(chǎng)組合；CAPM是定價(jià)模型，只是持有市場(chǎng)投資與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合。
這道題，題目問(wèn)的是這個(gè)人在報(bào)告里要寫(xiě)什么。前邊題目說(shuō)他要改變以前兩種資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，考慮多個(gè)管理人的情況。這不就是答案D要寫(xiě)進(jìn)去，說(shuō)明之前沒(méi)有考慮分散化嗎？
D選項(xiàng)的意思是不是指：提供抵押物的一方，通常更傾向于抵押物權(quán)屬不變更，這個(gè)樣抵押物孳息是歸屬于抵押人的；抵押物接收人更傾向于抵押物權(quán)屬變更。
老師好，請(qǐng)問(wèn)D tightened limits to arbitrage and arbitrage這個(gè)tighten limit這塊翻譯的話(huà)是更限制了還是相對(duì)放松了限制
程寶問(wèn)答
