求增量var時(shí)，用的組合var是diversified var還是undiversified var
請(qǐng)老師詳細(xì)比較下individual var 和marginal var吧，有點(diǎn)暈?????
老師，這道題在分析分配大類時(shí)，是不是如果有成分var，比單個(gè)var 更好呀？
加入了r^2，max(r,0)這些terms了之后，回歸出來還是通過截距項(xiàng)去比較基金經(jīng)理的skill嗎
老師，這道題我哪里錯(cuò)了，怎么沒有答案？
國(guó)債價(jià)格下降，如何判斷是否盈利
老師，選項(xiàng)B，D都不能判定啊，因?yàn)槿Q于前后價(jià)差吧？
老師，這道題A選項(xiàng)是否both always negative. B選項(xiàng)沒看懂，C選項(xiàng)是不是rebalancing屬于dynamic startegy，所以就是短期策略，所以對(duì)。D選項(xiàng)應(yīng)該把賣改成買波動(dòng)率保護(hù)？謝謝老師逐一確認(rèn)解釋一下??
這題相關(guān)知識(shí)點(diǎn)在哪塊講的？是提高課嗎？沒印象講過
surplus是什么概念？為什么用投資在資產(chǎn)里的錢減去投資在固定收益里的錢就是Surplus？
老師，information ratio 在核心考點(diǎn)的課件里portfolio performance這一章里給的公式是(Rp-Rb)/sigama p 但是題目里分母是TE 請(qǐng)問是課件有誤嗎
老師，這里面IR/TEV，相當(dāng)于tracking error除以TEV的平方么？就是說IR本身就含有1個(gè)TEV，這里再除1個(gè)TEV么
component var ＝marginal var??價(jià)值，不是權(quán)重，為什么說成分var是增量var的近似計(jì)算公式呢？
b問組合風(fēng)險(xiǎn)最小時(shí)，diversified var＝新的成分var加總＝邊際var0.0758M，跟表里的$228462完全不一樣，請(qǐng)老師解答
高通脹=recession嗎
程寶問答
金程問答