金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，TE和TEV的區(qū)別是什么？
Value stock company has high and asymmetric adjustment cost?這句話怎么理解
不理解為啥這兒的βm等于1？
老師，波動(dòng)率和收益率不是反比么？這個(gè)接收更多的波動(dòng)率為啥能賺錢，賺的什么錢？
老師能不能再說(shuō)一遍計(jì)算器計(jì)算IRR的方法，為什么我最后輸出的是error
波動(dòng)率和收益率到底是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)啊，前面說(shuō)負(fù)相關(guān)，后面time varying的時(shí)候又說(shuō)一會(huì)兒正相關(guān)，一會(huì)兒負(fù)相關(guān)
請(qǐng)問(wèn)為什么中間是減去2倍的rou，正常算標(biāo)準(zhǔn)差不是中間是加么
CVAR=VAR*相關(guān)系數(shù)，這里的VAR是誰(shuí)的VAR呢？
policy mix對(duì)應(yīng)的另外一個(gè)主動(dòng)投資的var是不是算portfolio的var？
DBplan，為什么r下降fundingrisk 上升？ 為什么funding risk是long term risk？
請(qǐng)問(wèn)這題sum 所有的var時(shí)，為什么不考慮相關(guān)系數(shù)呢？
百題中的這兩題yield的增加減少為什么算法不一樣啊 不太明白
按照之前的結(jié)論 當(dāng)兩個(gè)式子相等的時(shí)候 就是最優(yōu)組合 那直接選比值最接近的組合不就好了 1組合的兩個(gè)值算出來(lái)幾乎相等 不就符合對(duì)optimal portfolio的定義么 這種思路可以吧
A選項(xiàng)modigliani square不是對(duì)指標(biāo)做了個(gè)調(diào)整嗎，怎么還是總風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)該理解為每單位風(fēng)險(xiǎn)嗎
這里第二項(xiàng)2個(gè)的MVaR最接近,所以選b這項(xiàng)對(duì)么。最優(yōu)組合也是看組合內(nèi)哪兩資產(chǎn)的邊際var最接近，對(duì)么
程寶問(wèn)答
